¿Cuál es la fórmula del índice de movimiento direccional (DMI) y cómo se calcula?

Indicador ADX (Average Directional Index) estrategias de trading (Abril 2025)

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¿Cuál es la fórmula del índice de movimiento direccional (DMI) y cómo se calcula?
Anonim
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El legendario comerciante y autor J. Welles Wilder Jr. introdujo el índice de movimiento direccional, o DMI, en 1978. Wilder quería un indicador que pudiera medir la fuerza y ​​la dirección de un movimiento de precios para que los comerciantes podría evitar señales falsas. El DMI es en realidad dos indicadores estándar diferentes, uno negativo y uno positivo, que se trazan como líneas en el mismo gráfico. Una tercera línea, el índice direccional promedio, o ADX, es no direccional pero muestra la fuerza del movimiento.

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Hay una fórmula diferente utilizada para cada uno de los tres indicadores. El DMI se basa en una proporción de promedios móviles exponenciales, o EMA, de los movimientos ascendentes del precio (U), los movimientos descendentes del precio (D) y el verdadero rango de los precios (TR). Estos a menudo se expresan en una ecuación como EMAUP, EMADOWN y EMATR.

Los cálculos para los diversos EMA son complejos y numerosos. Una vez que se encuentran, sin embargo, se pueden usar para calcular el movimiento direccional, o DM, para cualquier intervalo de tiempo que se seleccione. El intervalo estándar es de 14 periodos. El valor devuelto de DM puede ser positivo (+ DM), negativo (-DM) o cero. -DM se calcula dividiendo EMADOWN por EMATR. + DM es igual a EMAUP dividido por EMATR.

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Una vez que esos valores generan devoluciones, ayudan a formar el índice direccional, o DX, que se calcula como: Valor absoluto ((+ DI - -DI) / (+ DI + -DI)).

Una vez que se encuentra el valor DX, ADX se calcula como: EMADXn-1 / ((2 / (n + 1)) x (DXn - EMADXn-1)).

El gráfico refleja los valores de + DI, -DI y ADX a lo largo del intervalo de tiempo.