Gracias a la ubicuidad de los datos y la información, la inversión se ha vuelto más compleja que la simple compra y venta de activos. Los inversores pueden cubrir sus carteras de forma más efectiva que nunca para minimizar las pérdidas. Sin embargo, la práctica de invertir se lleva a cabo anticipando rendimientos positivos. Por lo tanto, se deben usar análisis y estrategias para facilitar mejor dicho resultado. (Para obtener más información, consulte: Guía de estrategias de selección de existencias .)

Antes de adoptar una estrategia de inversión, un inversor debe decidir qué producto financiero se adapta a sus necesidades. En el Reino Unido, las apuestas de spread financiero se han convertido en un producto apalancado popular. La propagación de apuestas permite a los inversores tomar una posición sobre si el mercado subirá o bajará sin poseer ninguno de los activos subyacentes. Un spread se define como la diferencia entre la oferta y el precio de compra de un valor. Los inversores se alinean con el precio de oferta si creen que el mercado aumentará e ir con la pregunta si creen que caerá.

Implementar estrategias y análisis puede ayudar a los inversores a reducir su exposición a pérdidas sustanciales. El arbitraje, en particular, ha sido utilizado por los apostadores de spread financiero que buscan vencer al mercado. La práctica, aunque generalmente es de menor riesgo, tiene riesgos y limitaciones que pueden generar pérdidas para un inversor.

Spread Betting

Las apuestas de spread financiero aprovechan la naturaleza especulativa de los inversores. Como producto apalancado, un pequeño depósito brinda a los inversores acceso a una gran exposición del mercado. El uso del apalancamiento tiene importantes beneficios y riesgos: los inversores con capital de inversión pequeño ganan exposición a mercados, índices y fondos que antes eran inaccesibles. El margen está dado por los precios de compra y venta del mercado, y aunque los movimientos en el mercado dictan ganancias y pérdidas, un inversor no tiene propiedad de los activos subyacentes.

A medida que el mercado se mueve a favor de un inversor, se obtendrán mayores rendimientos; por otro lado, a medida que el mercado se mueve contra un inversor, incurrirá en mayores pérdidas. La predicción exitosa del mercado depende en gran medida de las posibilidades, pero la implementación de una estrategia puede ayudar a mitigar las pérdidas y potencialmente aumentar los retornos. Las apuestas de spread financiero presentan oportunidades para que los inversores utilicen el arbitraje para aprovechar las diferencias de precio para obtener ganancias sin riesgo. (Para obtener más información, consulte: Comprensión de las apuestas sobre diferenciales financieros .)

Arbitraje

En finanzas, el arbitraje es la compra y venta de un activo para explotar las diferencias de precios. Las oportunidades de arbitraje surgen cuando los precios de los instrumentos financieros idénticos varían en diferentes mercados o entre diferentes compañías. Como resultado, el instrumento financiero se puede comprar bajo y venderse en forma simultánea.Una transacción de arbitraje aprovecha estas ineficiencias del mercado para obtener rendimientos sin riesgo.

Existen muchos tipos diferentes de arbitraje, lo que permite explotar las diferencias en los tipos de interés, monedas, bonos y acciones, entre otros valores. Si bien el arbitraje generalmente se asocia con ganancias sin riesgo, de hecho existen riesgos asociados con la práctica, incluidos los riesgos de ejecución, contraparte y liquidez. La falla en completar las transacciones sin problemas puede ocasionar pérdidas significativas para el árbitro. Del mismo modo, los riesgos de contraparte y de liquidez pueden provenir de los mercados o de la incapacidad de una empresa para realizar una transacción.

Spread Betting Arbitrage

Debido al amplio acceso a la información y al aumento de la comunicación, las oportunidades de arbitraje en las apuestas con margen y otros instrumentos financieros han sido limitadas. Sin embargo, el arbitraje de apuestas abiertas aún puede ocurrir cuando dos compañías toman posiciones separadas en el mercado mientras establecen sus propios spreads.

A expensas del creador de mercado, un arbitrajista apuesta por los diferenciales de dos compañías diferentes. Cuando el extremo superior de un margen ofrecido por una compañía se encuentra por debajo del límite inferior de otro, el arbitrajista se beneficia de la brecha entre los dos. En pocas palabras, el operador compra poco de una compañía y vende caro en otra. Si el mercado aumenta o disminuye no dicta la cantidad de devoluciones.

The Bottom Line

Implementar estrategias y análisis con instrumentos financieros puede ayudar a mitigar el riesgo y aumentar los rendimientos potenciales. El arbitraje, en particular, permite a los inversores explotar la diferencia de precios entre dos mercados. Las oportunidades para el arbitraje son limitadas ya que los avances en la tecnología y la comunicación entre empresas tienen una gran disminución en las ocurrencias de diferencia de precios, lo que hace que la práctica sea un medio inconsistente de obtener ganancias. Dentro de las apuestas de propagación específicamente, el arbitraje puede ocurrir cuando dos compañías ofrecen diferenciales diferentes en activos idénticos. Actuar sobre las oportunidades de arbitraje debe hacerse rápidamente para evitar riesgos de ejecución, contraparte y liquidez.