Por John Summa , CTA, PhD, Fundador de OptionsNerd. com
Muchos operadores de opciones iniciales nunca comprenden del todo las graves implicaciones que la volatilidad puede tener para las estrategias de opciones que están considerando.
Parte de la culpa de esta falta de comprensión se puede poner en los libros mal escritos sobre este tema, la mayoría de los cuales ofrecen estrategias de opciones repetitivas en lugar de ideas reales sobre cómo funcionan realmente los mercados en relación con la volatilidad. Sin embargo, si está ignorando la volatilidad, es posible que solo tenga la culpa de las sorpresas negativas.
En este tutorial, le mostraremos cómo incorporar los escenarios "what if" con respecto a la volatilidad cambiante en sus operaciones. Claramente, los movimientos del precio subyacente pueden funcionar a través de Delta (la sensibilidad del precio de una opción a los cambios en la acción subyacente o en el contrato de futuros) e impactan el resultado final, pero también pueden cambiar la volatilidad. También exploraremos la opción de sensibilidad griega conocida como Vega, que puede proporcionar a los comerciantes un mundo completamente nuevo de oportunidades potenciales.
Muchos operadores, deseosos de llegar a las estrategias que creen que proporcionarán ganancias rápidas, buscan una manera fácil de comerciar que no implique demasiado pensamiento o investigación. Pero, de hecho, más pensamiento y menos negociación a menudo pueden ahorrar mucho dolor innecesario. Dicho esto, el dolor también puede ser un buen motivador, si sabes cómo procesar las experiencias de manera productiva. Si aprende de sus errores y pérdidas, puede enseñarle cómo ganar en el juego de negociación.
Este tutorial es una guía práctica para comprender la volatilidad de las opciones para el operador de opciones promedio. Esta serie proporciona todos los elementos esenciales para una sólida comprensión tanto de los riesgos como de las posibles recompensas relacionadas con la volatilidad de las opciones que esperan al operador que esté dispuesto y sea capaz de utilizarlos.
¿Qué opción es mejor para un fondo mutuo: una opción de crecimiento o una opción de reinversión de dividendos?
Al seleccionar un fondo mutuo, un inversor tiene que tomar una cantidad casi infinita de opciones. Entre las decisiones más confusas que deben tomarse está la elección entre un fondo con una opción de crecimiento y un fondo con una opción de reinversión de dividendos. Cada tipo de fondo tiene sus ventajas y desventajas, y decidir cuál es la mejor opción dependerá de sus necesidades y circunstancias individuales como inversor. La opción de crecimiento en un fondo mutuo significa que un inversor e
¿El vendedor (el autor) de una opción determina los detalles del contrato de opción?
La respuesta rápida es sí y no. Todo depende de dónde se comercializa la opción. Un contrato de opción es un acuerdo entre el comprador y el vendedor del contrato para comprar o vender un activo subyacente a un cierto precio, cantidad y tiempo. Estos se conocen como el precio de ejercicio, el tamaño del contrato y la fecha de vencimiento, respectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre una opción regular y una opción exótica?
Antes de aprender sobre opciones exóticas, debe tener una comprensión bastante buena de las opciones regulares. Ambos tipos de opciones comparten la idea de tener el derecho de comprar o vender un activo en el futuro, pero la forma en que los inversores obtienen ganancias utilizando estas opciones puede diferir dramáticamente.