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Las Bandas de Bollinger se definen por el rango de negociación de su problema de seguridad subyacente, lo que las hace particularmente adaptables a los cambios en la volatilidad. Esta es una herramienta valiosa para los comerciantes que buscan oportunidades en un mercado de rango, buscando sobrecompra y sobreventa, o intentando detectar una divergencia.

Hay tres bandas separadas en el sistema de Bollinger: una banda media igual a una media móvil simple y dos bandas externas. Las bandas externas representan una línea de rango superior e inferior, normalmente igual a dos desviaciones estándar de la banda media. Sin embargo, esas configuraciones se pueden modificar para que coincidan con valores únicos o estilos de negociación personalizados.

Es la aplicación de las desviaciones estándar para crear canales de precios lo que hace que las Bandas de Bollinger sean una opción lógica para medir la volatilidad. Dos desviaciones estándar capturan hasta el 89% del rango de operación de la seguridad, independientemente del tamaño del rango. A medida que el mercado se vuelve más volátil, estos rangos de negociación crecen, y eso se refleja en la expansión de las Bandas de Bollinger. Lo contrario también es cierto, ya que los operadores ven los canales de precios reducirse a medida que la volatilidad disminuye.

Los canales de precios también crean una ayuda visual para identificar posiciones potencialmente sobrecompradas o sobrevendidas. Cuando los precios están continuamente en tendencia cerca de los límites de la banda superior, por ejemplo, la seguridad puede estar sobrecomprada.

Considere un mercado agitado en el que los rangos de negociación y el volumen están disminuyendo. Esta tendencia es una señal de incertidumbre en el mercado y, si continúa el tiempo suficiente, podría ser una señal de que la seguridad está buscando una chispa en cualquier dirección. Una vez que esto ocurre, tanto la volatilidad como el volumen deberían aumentar marcadamente. Las Bandas de Bollinger a menudo se usan para detectar esta tendencia, creando lo que se conoce como el Bollinger Squeeze.