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El índice de volatilidad se puede usar al analizar pares de divisas de forma muy similar a las acciones. Un operador de Forex puede usarlo para rastrear cómo la volatilidad está cambiando en relación con los períodos pasados. Teóricamente, esto debería permitirle al comerciante detectar los brotes con mayor claridad. No se puede crear una estrategia completa sobre la base de las señales de relación de volatilidad, pero puede ser útil para confirmar posibles puntos de entrada y salida.

Puede ser difícil aplicar porcentajes técnicos del mercado de valores al mercado de divisas. El mercado de divisas es masivo, líquido y altamente activo: es más difícil crear proporciones estáticas que tengan sentido para cualquier tiempo utilizable en Forex.

El índice de volatilidad y el promedio verdadero

El índice de volatilidad de Jack Schwager es una derivación del promedio del rango real (ATR), que se ha convertido en el método más ampliamente aplicado para evaluar la volatilidad del precio de las acciones. La relación de volatilidad toma el rango verdadero actual de un activo y lo divide por el ATR en un período de tiempo específico. Cuando la relación de volatilidad arroja valores más allá de un cierto punto (normalmente 0. 5), se genera una señal de ruptura potencial.

Aplicación en el mercado Forex

Los contratos de divisas se negocian las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que hace menos probable que los brotes ocurran repentina y limpiamente. Eso no significa que la relación de volatilidad no sea aplicable al mercado de divisas, pero sí significa que los operadores bursátiles podrían recibir más valor de la misma.

Quizás el mejor uso de la relación de volatilidad es como una herramienta de confirmación. Se puede usar para admitir indicadores de volumen para ayudar a reforzar los puntos de salida y entrada. Por ejemplo, un par de divisas que está experimentando un aumento en el volumen y tiene una cifra de relación de volatilidad de 0. 5 se consideraría primordial para una entrada.