La principal diferencia entre estocástica rápida y lenta se resume en una palabra: sensibilidad. El estocástico rápido es más sensible que el lento estocástico a los cambios en el precio de la seguridad subyacente y probablemente dará como resultado muchas señales de transacción. Sin embargo, para comprender realmente esta diferencia, primero debe comprender de qué se trata el indicador de momento estocástico.
El oscilador de momento estocástico se usa para comparar dónde se cerró el precio de un valor relativo a su rango de precio durante un período de tiempo determinado. Se calcula con la siguiente fórmula:
| % K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)] |
C = el precio de cierre más reciente
L14 = el mínimo de las 14 sesiones de negociación anteriores
H14 = el precio más alto negociado durante el mismo período de 14 días.
Un resultado de% K de 80 se interpreta como que el precio del valor cerró por encima del 80% de todos los precios de cierre anteriores que se produjeron en los últimos 14 días. La suposición principal es que el precio de un valor se negociará en la parte superior del rango en una tendencia alcista importante. Por lo general, se incluye un promedio móvil de tres periodos del% K llamado% D para que actúe como una línea de señal. Las señales de transacción generalmente se hacen cuando el% K cruza el% D. En general, se utiliza un período de 14 días en el cálculo anterior, pero este período a menudo es modificado por los operadores para hacer que este indicador sea más o menos sensible a los movimientos en el precio del activo subyacente. El resultado obtenido al aplicar la fórmula anterior se conoce como el estocástico rápido. Algunos comerciantes consideran que este indicador es demasiado sensible a los cambios de precios, lo que finalmente lleva a que se los retire prematuramente. Para resolver este problema, el estocástico lento se inventó aplicando un promedio móvil de tres períodos al% K del cálculo rápido. Tomar un promedio móvil de tres períodos del% estocástico rápido% K ha demostrado ser una forma efectiva de aumentar la calidad de las señales de transacción; también reduce la cantidad de falsos cruces. Después de aplicar el primer promedio móvil al% K de estocástico rápido, se aplica un promedio móvil de tres períodos adicionales, lo que se conoce como el% D del estocástico lento. Una inspección detallada revelará que el% K del estocástico lento es el mismo que el% D (línea de señal) en el estocástico rápido.
Una manera fácil de recordar la diferencia entre los dos es pensar en el estocástico rápido como un automóvil deportivo y el estocástico lento como una limusina. Al igual que un automóvil deportivo, el estocástico rápido es ágil y cambia de dirección muy rápidamente en respuesta a cambios repentinos.El estocástico lento toma un poco más de tiempo para cambiar de dirección. Matemáticamente, los dos osciladores son casi los mismos, excepto que el% K del estocástico lento se crea tomando un promedio de tres períodos del% estocástico rápido. Tomando un promedio móvil de tres períodos de cada% K dará como resultado la línea que se utiliza para una señal.
Para obtener más información, lea Conociendo a los osciladores - Parte 3: Estocástico o Soporte, resistencia, estocástica y EMA
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