¿Por qué las opciones con las mismas acciones subyacentes y precios de ejercicio se negocian por montos diferentes?

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¿Por qué las opciones con las mismas acciones subyacentes y precios de ejercicio se negocian por montos diferentes?
Anonim
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Se podría pensar que dos opciones con las mismas acciones subyacentes y precios de ejercicio se negociarían al mismo precio, pero lo más interesante es que a menudo se negocian a precios diferentes.

Por ejemplo, desde el 20 de noviembre de 2006, Bank of America tenía una opción de compra con un precio de ejercicio de $ 50 que expiraba en enero de 2007 (BAC AJ) y otro con el mismo precio de ejercicio establecido para vencer en enero de 2009 (VBA AJ). En este caso, BAC AJ valía $ 5, mientras que VBA AJ valía $ 7. 80.

El valor de la opción BAC el 20 de noviembre era bastante cercano a su valor intrínseco (la acción subyacente se cotizaba a $ 54.96), pero la otra opción con el mismo precio de ejercicio se vendía a un precio ligeramente superior precio. Las diferencias en el tiempo de vencimiento entre estas dos opciones explican las diferencias en el precio de mercado.

Si bien el valor intrínseco de una opción es uno de los mayores determinantes de su precio, su valor de tiempo también afecta el precio que paga un comerciante. Generalmente, para las opciones de estilo estadounidense, cuanto más larga es la vida de la opción antes de su vencimiento, más valioso es porque el titular de la opción recibe más oportunidades para obtener beneficios al alza con más tiempo disponible.
Por ejemplo, una opción de compra para BAC con un precio de ejercicio de $ 70 se negociará a valores más bajos si su vencimiento es en un mes en comparación con una expiración de dos años. Esto se debe a que es poco probable que la acción suba $ 15 en un mes. Por otro lado, la misma opción que expira en dos años generalmente se considera más valiosa porque las acciones subyacentes tienen más oportunidad de crecer a $ 70.
Este valor de tiempo disminuye con el tiempo a medida que se acerca el vencimiento. En el momento de la caducidad, el valor de la opción reflejará el valor intrínseco de la opción.

Para obtener más información sobre las opciones, consulte Tutorial de opciones básicas , Estrategias de distribución de opciones y Importancia del valor de tiempo .