Algunos operadores son extremadamente pacientes y les encanta esperar la configuración perfecta, mientras que otros son extremadamente impacientes y necesitan ver que se produzca un cambio rápidamente o abandonarán sus posiciones. Estos operadores impacientes son los operadores perfectos porque esperan que el mercado tenga la fuerza suficiente para impulsar una moneda en la dirección deseada y aprovechar el impulso con la esperanza de un movimiento de extensión. Sin embargo, una vez que el movimiento muestra signos de perder fuerza, un comerciante impaciente también será el primero en abandonar el barco. Por lo tanto, una verdadera estrategia de impulso necesita contar con reglas de salida sólidas para proteger las ganancias, al mismo tiempo que es capaz de avanzar tanto como sea posible.

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En este artículo, echaremos un vistazo a la estrategia que hace justamente eso: el Five-Minute Momo Trade.

¿Qué es un Momo? The Five Minute Momo Trade busca un ímpetu o explosión de "momo" en los gráficos a muy corto plazo (cinco minutos). En primer lugar, los operadores se basan en dos indicadores, el primero de los cuales es la media móvil exponencial de 20 periodos (EMA). La EMA se elige sobre la media móvil simple porque otorga mayor importancia a los movimientos recientes, lo que es necesario para las transacciones de impulso rápido. El promedio móvil se usa para ayudar a determinar la tendencia. El segundo indicador a utilizar es el histograma de divergencia de convergencia de la media móvil (MACD), que nos ayuda a medir el momento. La configuración para el histograma del MACD es la predeterminada, que es primero EMA = 12, segundo EMA = 26, señal EMA = 9, todos usando el precio de cierre. (Para obtener más información, lea A Primer en el MACD .)

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Esta estrategia espera una operación de reversión, pero solo la aprovecha cuando el impulso admite el movimiento de inversión lo suficiente como para crear una ráfaga de extensión más grande. La posición se sale en dos segmentos separados; la primera mitad nos ayuda a asegurar las ganancias y nos asegura que nunca convertiremos a un ganador en un perdedor. La segunda mitad nos permite intentar atrapar lo que podría convertirse en un movimiento muy grande sin riesgo porque la parada ya se ha movido al punto de equilibrio.

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Reglas para un comercio a largo plazo

1. Busque que el par de divisas opere por debajo del EMA y el MACD de 20 períodos sea negativo.
2. Espere a que el precio supere el EMA de 20 periodos, luego asegúrese de que el MACD está en proceso de pasar de negativo a positivo o ha cruzado al territorio positivo hace no más de cinco compases.
3. Avanza 10 pips por encima del EMA de 20 periodos.
4. Para una operación agresiva, coloque una parada en el mínimo del swing en el gráfico de cinco minutos. Para un comercio conservador, coloque una parada 20 pips por debajo de la EMA de 20 períodos.
5. Venda la mitad de la posición en la entrada más la cantidad arriesgada; mueve la parada en la segunda mitad al punto de equilibrio.
6. Seguir la parada por punto de equilibrio o el EMA de 20 períodos menos 15 pips, el que sea mayor.

Reglas para un comercio en corto

1. Busque el par de divisas que se negociará por encima del EMA y el MACD de 20 períodos para ser positivo.
2. Espere a que el precio pase por debajo del EMA de 20 períodos; asegúrese de que el MACD esté en el proceso de cruzar de positivo a negativo o cruce al territorio negativo hace no más de cinco compases.
3. Vaya corto 10 pips por debajo del EMA de 20 periodos.
4. Para una operación agresiva, coloque el stop en el columpio en un gráfico de cinco minutos. Para un intercambio conservador, coloque el stop 20 pips por encima de EMA de 20 periodos
5. Vuelva a comprar la mitad de la posición en la entrada menos la cantidad arriesgada y mueva la parada en la segunda mitad al punto de equilibrio.
6. Trail se detiene por un punto de equilibrio o EMA de 20 períodos más 15 pips

Operaciones largas

Figura 1: Comercio de Five-Minutos Momo, EUR / USD

Fuente: FXtrek Intellichart

Nuestro primer ejemplo en la Figura 1 es el EUR / USD el 16 de marzo de 2006, cuando vemos que el precio se mueve por encima de la EMA de 20 periodos cuando el histograma de MACD cruza por encima de la línea cero. Aunque hubo algunas instancias en las que el precio intentó moverse por encima del EMA de 20 periodos entre 1: 30 y 2: 00 EST, no se activó una operación en ese momento porque el histograma del MACD estaba por debajo de la línea cero.

Esperábamos que el histograma del MACD cruzara la línea cero y, cuando lo hizo, la operación se activó en 1. 2044. Ingresamos en 1.2046 + 10 pips = 1. 2056 con una parada en 1. 2046 - 20 pips = 1. 2026. Nuestro primer objetivo fue 1. 2056 + 30 pips = 1. 2084. Se desencadenó aproximadamente dos horas y media después. Salimos de la mitad de la posición y seguimos la mitad restante por el EMA de 20 periodos menos 15 pips. La segunda mitad finalmente se cierra en 1. 2157 a las 21: 35 EST para un beneficio total en el intercambio de 65. 5 pips.

Figura 2: Cinco minutos de comercio de Momo, USD / JPY

Fuente: FXtrek Intellichart

El siguiente ejemplo, que se muestra en la Figura 2, es USD / JPY el 21 de marzo de 2006, cuando vemos el movimiento del precio por encima de la EMA de 20 periodos. Al igual que en el ejemplo anterior de EUR / USD, también hubo algunas instancias en las que el precio superó el EMA de 20 períodos justo antes de nuestro punto de entrada, pero no tomamos la operación porque el histograma del MACD estaba por debajo de la línea cero.

El MACD fue el primero en llegar, por lo que esperamos que el precio cruzara el EMA en 10 pips y, cuando lo hizo, ingresamos al comercio en 116. 67 (EMA estuvo en 116. 57).

La matemática es un poco más complicada en este caso. El stop está en el 20-EMA menos 20 pips o 116. 57 - 20 pips = 116. 37. El primer objetivo es la entrada más la cantidad arriesgada, o 116. 67 + (116. 67-116. 37) = 116. 97. Se dispara cinco minutos después. Salimos de la mitad de la posición y seguimos la mitad restante por el EMA de 20 periodos menos 15 pips. La segunda mitad finalmente se cierra en 117. 07 a las 18:00 EST para un beneficio total promedio en el intercambio de 35 pips. Aunque la ganancia no fue tan atractiva como la primera operación, el gráfico muestra un movimiento limpio y sin problemas que indica que la acción del precio se ajustó a nuestras reglas.

Operaciones cortas
En el lado corto, nuestro primer ejemplo es el NZD / USD el 20 de marzo de 2006 (Figura 3). Vemos que el precio se cruza por debajo del EMA de 20 periodos, pero el histograma del MACD sigue siendo positivo, por lo que esperamos que cruce por debajo de la línea cero 25 minutos después.Nuestro comercio se desencadena en 0. 6294. Al igual que el anterior ejemplo USD / JPY, las matemáticas son un poco complicadas en este caso porque el cruce de la media móvil no ocurrió al mismo tiempo que cuando el MACD se movió por debajo de la línea cero como lo hizo en nuestro primer ejemplo EUR / USD. Como resultado, ingresamos a 0. 6294.

Nuestra parada es la 20-EMA más 20 pips. En ese momento, el 20-EMA estaba en 0. 6301, por lo que pone nuestra entrada en 0. 6291 y nuestra parada en 0. 6301 + 20 pips = 0. 6321. Nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos el monto arriesgado o 0 6291 - (0. 6321-0. 6291) = 0. 6261. El objetivo se golpea dos horas más tarde y la parada en la segunda mitad se mueve al punto de equilibrio. Luego procedemos a seguir la segunda mitad de la posición en el EMA de 20 períodos más 15 pips. La segunda mitad se cierra a 0. 6262 a las 7:10 EST para un beneficio total en el comercio de 29. 5 pips.

Figura 3: Five-Minute Momo Trade, NZD / USD

Fuente: FXtrek Intellichart

El ejemplo en la Figura 4 se basa en una oportunidad que se desarrolló el 10 de marzo de 2006 en el par GBP / USD. En el gráfico a continuación, el precio cruza por debajo del EMA de 20 períodos y esperamos 10 minutos para que el histograma del MACD se mueva a territorio negativo, lo que activa nuestra orden de entrada en 1.7375. De acuerdo con las reglas anteriores, tan pronto como el se activa el comercio, ponemos nuestro stop en el 20-EMA más 20 pips o 1. 7385 + 20 = 1. 7405. Nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos la cantidad arriesgada, o 1. 7375 - (1. 7405 - 1 .7375) = 1. 7345. Se dispara poco después. Luego procedemos a seguir la segunda mitad de la posición en el EMA de 20 períodos más 15 pips. La segunda mitad de la posición finalmente se cierra en 1. 7268 a las 14: 35 EST para un beneficio total en el intercambio de 68. 5 pips. Coincidentemente, el intercambio también se cerró en el momento exacto en que el histograma del MACD se colocó en territorio positivo.

Figura 4: Five-Minute Momo Trade, GBP / USD

Fuente: FXtrek Intellichart

Momo Trade Failure Como puede ver, Five Minute Momo Trade es una estrategia extremadamente poderosa para capturar movimientos de inversión basados ​​en mentum. Sin embargo, no siempre funciona y es importante explorar un ejemplo de dónde falla y comprender por qué sucede esto.

Figura 5: Five-Minute Momo Trade, EUR / CHF

Fuente: FXtrek Intellichart

El último ejemplo de Five Minute Momo Trade es EUR / CHF el 21 de marzo de 2006. En la figura 5, el precio cruza por debajo de la EMA de 20 periodos y esperamos 20 minutos para que el histograma de MACD se mueva a territorio negativo, poniendo nuestra orden de entrada en 1. 5711. Colocamos nuestra parada en la 20-EMA más 20 pips o 1. 5721 + 20 = 1. 5741. Nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos la cantidad arriesgada o 1. 5711 - (1. 5741-1. 5711) = 1. 5681. El precio se reduce a un mínimo de 1. 5696, que no es lo suficientemente bajo como para llegar a nuestro gatillo. Luego procede a invertir el curso, eventualmente golpeando nuestra parada, causando una pérdida comercial total de 30 pips.

Cuando se negocia la estrategia de Five Minute Momo, lo más importante de lo que hay que preocuparse es que los rangos de negociación sean demasiado ajustados o demasiado amplios.En horas de operaciones silenciosas donde el precio simplemente fluctúa alrededor de la EMA 20, el histograma de MACD puede moverse hacia atrás y hacia adelante causando muchas señales falsas. Alternativamente, si esta estrategia se implementa en una moneda pagada con un rango de negociación que es demasiado amplio, la parada puede ser golpeada antes de que se active el objetivo.

Conclusión El Five-Minute Momo Trade les permite a los operadores obtener ganancias con breves momentos de impulso, a la vez que proporciona las reglas de salida sólidas requeridas para proteger los beneficios. (Para obtener información adicional, eche un vistazo a nuestro Tutorial de Forex , va de principiante a avanzado.)