¿Puedo comprar opciones de índice en el Promedio Industrial Dow Jones?

Curso de Bolsa, Grafico Indice Dow Jones - Parte 12, Velas Japonesas (Diciembre 2024)

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¿Puedo comprar opciones de índice en el Promedio Industrial Dow Jones?
Anonim
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Chicago Board Options Exchange, o CBOE, ofrece opciones de índice en el Dow Jones Industrial Average que son opciones de estilo europeo. Por lo tanto, estas opciones de índice solo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento, que generalmente es el tercer viernes del mes de vencimiento. Una opción de índice es un tipo de derivado financiero que otorga al titular el derecho de comprar o vender una cesta de acciones, como el S & P 500 o el promedio industrial Dow Jones, a un precio de ejercicio predeterminado en una fecha predeterminada.

El índice industrial Dow Jones es un índice compuesto por 30 de las compañías públicas más grandes y con mayor participación en el mercado de valores de la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq. Las opciones de índice en el Promedio Industrial Dow Jones proporcionan diversificación y cobertura para los inversores que están expuestos a acciones que figuran en el promedio.

Las opciones de índice en el Dow Jones Industrial Average (DJX) tienen un multiplicador de $ 100, y el valor subyacente de las opciones se basa en 1/100 del nivel promedio industrial Dow Jones. Los precios de ejercicio para estas opciones se enumeran en incrementos de un punto. Cuando se ejercen las opciones en el DJX, resulta en la entrega de efectivo en el día hábil posterior a la fecha de vencimiento.

Por ejemplo, suponga que compra una opción de llamada DJX y el nivel actual del Promedio industrial Dow Jones es de 18, 000. El DJX se basa en 1/100 del valor del índice y, por lo tanto, comercios a 180. Supongamos que compra la opción de compra de DJX, que vence el próximo mes, con un precio de ejercicio de 175 por $ 7. Como el multiplicador del contrato es de $ 100, debe pagar una prima de $ 700 o $ 100 * $ 7 para la opción de compra.

Supongamos que el DJX se cotiza a $ 190 en la fecha de vencimiento. Por lo tanto, la opción de compra está en el dinero y se ejerce la opción de compra. Ahora, recibe una liquidación en efectivo del valor de liquidación del índice menos el precio de ejercicio multiplicado por el multiplicador del contrato, que es de $ 1500 o ($ 190 - $ 175) * $ 100. La ganancia neta resultante de esta opción de compra es de $ 800 o de $ 1500 a $ 700.