En teoría, el comercio de tendencias es fácil. Todo lo que necesita hacer es seguir comprando cuando vea que el precio sube más y siga vendiendo cuando lo vea bajar más. En la práctica, sin embargo, es mucho más difícil hacerlo con éxito. El mayor temor para los operadores de tendencias es entrar en una tendencia demasiado tarde, es decir, en el punto de agotamiento. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el comercio de tendencia es probablemente uno de los estilos de negociación más populares porque cuando se desarrolla una tendencia, ya sea a corto o largo plazo, puede durar horas, días e incluso meses.

Tutorial : Reglas de Trading de Forex
Aquí cubriremos una estrategia que le ayudará a entrar en una tendencia en el momento correcto con niveles claros de entrada y salida. Esta estrategia se llama combo MACD promedio móvil. (Para leer en segundo plano, consulte Una guía básica en el MACD .)

Descripción general
La estrategia combinada MACD implica el uso de dos conjuntos de promedios móviles (MA) para la configuración:

• 50 media móvil simple (SMA) - la línea de señal que activa las operaciones
• 100 SMA - da una señal de tendencia clara

El período de tiempo real de la SMA depende de la tabla que usted usa, pero esta estrategia funciona mejor en gráficos por hora y diarios. La premisa principal de la estrategia es comprar o vender solo cuando el precio cruza los promedios móviles en la dirección de la tendencia. (Para obtener más información, lea el tutorial Promedios móviles )

Reglas para un comercio a largo plazo

1. Espere a que la moneda se transmita por encima de la media simple de 50 y la media simple de 100.
2. Una vez que el precio se ha roto por encima de la SMA más cercana en 10 pips o más, ingrese long si MACD ha cruzado a positivo en las últimas cinco barras, de lo contrario espere la siguiente señal de MACD.
3. Establezca la parada inicial en un mínimo de cinco compases desde la entrada.
4. Salir de la mitad de la posición en dos oportunidades de riesgo; mover la parada al punto de equilibrio.
5. Salga de la segunda mitad cuando el precio se rompa por debajo de la media simple de 50 pips.

Reglas para un comercio en corto
Espere a que la moneda se negocie por debajo de 50 SMA y 100 SMA.

1. Una vez que el precio se ha roto por debajo de la SMA más cercana en 10 pips o más, ingrese breve si MACD ha cruzado a negativo en las últimas cinco barras; de lo contrario, espere la próxima señal MACD.
2. Establezca la parada inicial a una altura de cinco compases desde la entrada.
3. Salir de la mitad de la posición en dos oportunidades de riesgo; mover la parada al punto de equilibrio.
4. Salga de la posición restante cuando el precio vuelva a superar los 50 SMA en 10 puntos. No tome la operación si el precio simplemente se negocia entre el 50 SMA y el 100 SMA.

Operaciones largas Nuestro primer ejemplo en la figura 1 es para el EUR / USD en un gráfico por hora. La operación se inició el 13 de marzo de 2006, cuando el precio cruza por encima de la SMA de 50 horas y la SMA de 100 horas. Sin embargo, no ingresamos inmediatamente porque MACD cruzó al alza hace más de cinco compases, y preferimos esperar a que llegue la segunda subida ascendente del MACD.La razón por la que nos adherimos a esta regla es porque no queremos comprar cuando el impulso ya ha estado al alza por un tiempo y, por lo tanto, puede agotarse.

El segundo desencadenante se produce unas horas más tarde, en 1. 1945. Ingresamos a la posición y colocamos nuestra parada inicial en el mínimo de cinco barras desde la entrada, que es 1. 1917. Nuestro primer objetivo es dos veces nuestro riesgo de 28 pips (1. 1945-1. 1917), o 56 pips, poniendo nuestro objetivo en 1. 2001. El objetivo es alcanzado a las 11 a.m. EST del día siguiente. Luego movemos nuestra parada al punto de equilibrio y buscamos salir de la segunda mitad de la posición cuando el precio se negocia por debajo de la SMA de 50 horas en 10 pips. Esto ocurre el 20 de marzo de 2006 a las 10:00 a.m. EST, momento en el que la segunda mitad del puesto se cierra a 1. 2165 para un beneficio comercial total de 138 pips.

Figura 1: Combo móvil promedio de MACD, EUR / USD

Fuente: FXtrek Intellichart

Oscilaciones positivas y negativas ¿Por qué no podemos simplemente cambiar el cruce de MACD de positivo a negativo? Puede ver al EUR / USD en la Figura 2 que ocurrieron oscilaciones positivas y negativas múltiples entre el 13 de marzo y el 15 de marzo de 2006. Sin embargo, la mayoría de las señales negativas e incluso algunas de las señales ascendentes, de haberse tomado, se habrían detenido. antes de hacer cualquier ganancia significativa.

¿Por qué no podemos simplemente cambiar la cruz de la media móvil sin el MACD? Eche un vistazo a la Figura 2. Si tomamos la señal de cruce del promedio móvil a la baja cuando el MACD fue positivo, la operación se habría convertido en un perdedor.

Figura 2

Fuente: FXtrek Intellichart

El siguiente ejemplo, que se muestra en la Figura 3, es para USD / JPY en un marco de tiempo diario. La operación se estableció el 16 de septiembre de 2005, cuando el precio cruza por encima de la SMA de 50 días y de 100 días. Tomamos la señal de inmediato porque el MACD ha cruzado en cinco barras, lo que nos da un nivel de entrada de aproximadamente 110. 95. Colocamos nuestra parada inicial en el mínimo de cinco barras de 108. 98 y nuestro primer objetivo en dos veces el riesgo, que llega al 114. 89. El precio se alcanza tres semanas después el 13 de octubre de 2005, momento en el cual movemos nuestra parada al punto de equilibrio y esperamos salir de la segunda mitad del puesto cuando el precio oscila por debajo de la media móvil de 50 días por 10 pips. Esto ocurre el 14 de diciembre de 2005, en 117. 43, lo que resulta en un beneficio comercial total de 521 pips.

Una cosa a tener en cuenta al usar diagramas diarios: aunque las ganancias pueden ser mayores, el riesgo también es mayor. Nuestra parada estaba cerca de 200 pips de nuestra entrada. Por supuesto, nuestra ganancia fue de 521 pips, lo que resultó ser más de dos veces nuestro riesgo. Además, los operadores que utilizan los gráficos diarios para identificar las configuraciones deben ser mucho más pacientes con sus operaciones porque la posición puede permanecer abierta durante meses.

Figura 3: Combo Moving Average MACD, USD / JPY

Fuente: FXtrek Intellichart

Operaciones cortas
En el lado corto, echamos un vistazo al AUD / USD en los gráficos por hora del 16 de marzo , 2006. El primer par de divisas se intercambia entre el SMA de 50 y 100 horas. Esperamos que el precio baje por debajo de los promedios móviles de 50 y 100 horas y verifiquemos si el MACD ha sido negativo con los últimos cinco compases.Vemos que sí, así que nos quedamos cortos cuando el precio se mueve 10 pips más bajo que el SMA más cercano, que en este caso es el SMA de 100 horas. Nuestro precio de entrada es 0. 7349. Colocamos nuestra parada inicial en el máximo más alto de las últimas cinco barras o 0. 7376. Esto coloca nuestro riesgo inicial en 27 pips. Nuestro primer objetivo es dos veces el riesgo, que llega a 0. 7295. El objetivo se activa siete horas más tarde, en ese momento movemos nuestra parada en la segunda mitad al punto de equilibrio y esperamos salir cuando el precio se negocia por encima de 50- hora SMA por 10 pips. Esto ocurre el 22 de marzo de 2006, cuando el precio llega a 0. 7193, lo que nos da un total de 105 pips en el comercio. Este es definitivamente un regreso atractivo dado el hecho de que solo arriesgamos 27 pips en el intercambio.

Figura 4: Moving Average MACD Combo, AUD / USD

Fuente: FXtrek Intellichart

Desde una perspectiva diaria, echamos un vistazo a otro breve ejemplo en EUR / JPY que se muestra en la Figura 5. Como puede ver , los ejemplos diarios datan más atrás porque una vez que se ha formado una tendencia clara, puede durar mucho tiempo. Si no fuera así, la moneda pasaría a un escenario de rango donde los precios simplemente fluctuarían entre los dos promedios móviles.

El 25 de abril de 2005, vimos que el par EUR / JPY se rompía por debajo del SMA de 50 días y 100 días. Verificamos que el MACD también sea negativo, lo que confirma que el impulso se ha movido a la baja. Entramos en una posición corta a 10 pips por debajo de la media móvil más cercana (SMA de 100 días) o 137. 76. La parada inicial se ubica en el máximo más alto de las últimas cinco barras, que es 140. 47. Esto significa que están arriesgando 271 pips. Nuestro primer objetivo es el doble de riesgo (542 pips) o 132. 34. El primer objetivo se golpea un poco más de un mes después, el 2 de junio de 2005. En este momento, movemos nuestra parada en la mitad restante hasta el punto de equilibrio y miramos para salir cuando el precio se intercambie por encima de la SMA de 50 días por 10 pepitas. La media móvil se traspasa a la parte superior el 30 de junio de 2005 y salimos a 134. 21. Salimos del resto de la posición en ese momento para obtener un beneficio comercial total de 448 pips.

Figura 5: Combo móvil promedio de MACD, EUR / JPY

Fuente: FXtrek Intellichart

Cuando la estrategia falla
Esta estrategia está lejos de ser infalible. Al igual que con muchas estrategias de comercio de tendencias, funciona mejor en monedas o marcos de tiempo que se combinan bien. Por lo tanto, es difícil implementar esta estrategia en monedas que generalmente están limitadas al rango, como EUR / GBP.

La Figura 6 muestra un ejemplo de la falla de la estrategia. El precio se rompe por debajo de las SMA de 50 y 100 horas en EUR / GBP el 7 de marzo de 2006, en 10 pips. El MACD es negativo en ese momento, por lo que estamos cortos 10 pips por debajo del promedio móvil en 0.6840. El stop se ubica en el máximo más alto de los últimos cinco compases, que es 0.6860. Esto hace que nuestro riesgo sea de 20 pips. lo que significa que nuestro primer nivel de obtención de beneficios duplica el riesgo, o 0.6800.

El EUR / GBP continúa vendiéndose, pero no lo suficiente como para alcanzar nuestro nivel de toma de ganancias. Lo bajo en el movimiento antes de que el par de divisas eventualmente retroceda por encima del SMA de 50 horas es 0.6839. La inversión finalmente se extiende a nuestra parada de 0.6860 y terminamos perdiendo 20 puntos en el intercambio.

Figura 6: Combo Moving Average MACD, EUR / GBP

Fuente: FXtrek Intellicharts

Conclusión
La estrategia combo MACD promedio móvil puede ayudarlo a entrar en una tendencia en el momento más rentable. Sin embargo, los comerciantes que implementen esta estrategia deben asegurarse de hacerlo solo en pares de divisas que normalmente son tendencia. Esta estrategia funciona particularmente bien en las mayores. Los operadores también deben verificar la solidez del desglose por debajo de la media móvil en el punto de entrada. En la operación fallida que se muestra en la Figura 6, si hubiéramos analizado el índice direccional promedio (ADX) en ese momento, hubiéramos visto que el ADX era muy bajo, lo que indica que el colapso probablemente no generó suficiente impulso para continuar el movimiento.