La teoría del trading fractal, basada en algunos de los mismos principios de la teoría del caos, sostiene que el mercado realiza movimientos con patrones similares en todos los marcos de tiempo. Los movimientos de precios pueden parecer la interacción aleatoria de compradores y vendedores, pero los fractales aplican un enfoque universal que se basa en la teoría de las ondas de Elliott. Aquellos que usan fractales creen que se pueden predecir tendencias mayores siguiendo la apariencia de patrones más pequeños geométricamente similares.
En un sentido muy simplista, los fractales deben necesariamente ocurrir en los movimientos del mercado de valores, aunque no necesariamente tienen ningún poder predictivo. Los fractales son un patrón geométrico fragmentado que se puede subdividir en partes que son auto-similares e independientes de la escala. Están trazados en un gráfico de precios que tiene solo dos dimensiones y dos direcciones. Independientemente del intervalo de tiempo utilizado en el gráfico de precios, cada tendencia a gran escala tiene exactamente el mismo número limitado de formas posibles que las tendencias a corto plazo, porque no se están introduciendo nuevas variables.
Los precios solo pueden aumentar rápidamente, aumentar lentamente, permanecer sin cambios, disminuir lentamente o disminuir rápidamente. Los patrones más grandes solo pueden ocurrir cuando una de esas cinco posibilidades es dominante. Si así fuera, los fractales representarían la identificación rezagada de los elementos esenciales de los movimientos del toro y el oso. Sin embargo, la teoría fractal afirma más que eso, que es donde se encuentra con problemas.
Los fractales se utilizan principalmente como señales de inversión, ya que los operadores esperan notar formaciones más pequeñas lo suficientemente rápido como para comprar y vender en posiciones rentables en anticipación de la forma más grande. Dado que la teoría fractal afirma que todos los compradores y vendedores de todos los valores tienden a interactuar de manera similar, necesariamente busca datos que se ajusten al modelo en lugar de usar los datos para construir el modelo. Esto es tanta coincidencia y causalidad. Metodológicamente, los fractales naturalmente se inclinan hacia señales falsas.
Su naturaleza subjetiva y su fuerte dependencia de otras señales de trading para su confirmación reducen los fractales a un indicador de probabilidad, lo que los hace potencialmente útiles en la medida en que promueven el uso de una herramienta comercial más empírica, pero también extremadamente ineficaces.
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