En términos del valor total de todas las transacciones, el mercado de divisas se ha convertido en el mercado más grande del mundo. A medida que las economías de los países de todo el mundo se entrelazan cada vez más, la relación entre las monedas de varios países adquiere cada vez mayor importancia. Es este desarrollo el que continúa impulsando el interés en los mercados de divisas. Este artículo examinará un método para comercializar los mercados de divisas utilizando la Teoría de Ondas de Elliott.
TUTORIAL: Elliott Wave Theory

The Elliott Wave Theory The Elliott Wave Theory es un método de análisis desarrollado por Ralph Nelson Elliott (1871-1948) que se basa en la teoría de que, en la naturaleza, suceden muchas cosas en un patrón de cinco ondas. Aplicado a los mercados financieros, la suposición es que un mercado determinado avanzará en un patrón de cinco ondas, tres ondas ascendentes, numeradas 1, 3 y 5, que están separadas por dos ondas descendentes, la número 2 y la número 4. La teoría además, sostiene que cada movimiento ascendente de cinco ondas será seguido por un movimiento descendente que también constará de cinco ondas, esta vez, tres ondas descendentes, numeradas 1, 3 y 5, separadas por dos ondas ascendentes numeradas dos y cuatro.

Además, la teoría sostiene que cada una de las olas contratendas - i. mi. , onda número 2 y número 4: se desplegará en un patrón ABC. En otras palabras, durante las ondas 2 y 4 de una tendencia alcista de cinco ondas, la seguridad en cuestión desandará parte del avance de la onda 1 en un patrón que consiste en dos ondas descendentes más pequeñas (etiquetadas A y C) separadas por una onda ascendente (rotulado SEGUNDO). Asimismo, durante las oleadas 2 y 4 de una tendencia descendente de cinco ondas, la seguridad en cuestión volverá sobre parte de la onda una disminución en un patrón que consiste en dos ondas ascendentes más pequeñas (etiquetadas A y C) separadas por una onda descendente (etiquetado B).

En realidad, las cosas normalmente no se desarrollan en un patrón de cinco ondas tan ordenado, limpio y fácil de seguir. Como resultado, muchas personas que abrazan la creencia en el análisis de Elliott Wave terminan interpretando el conteo de onda actual de forma diferente que otros adherentes. Y, de hecho, se puede argumentar que la Ola de Elliott es tanto un arte como una ciencia, y que varias interpretaciones son de esperar.

Como tal, una cosa importante a tener en cuenta es que este artículo no trata tanto sobre cómo generar un conteo de Ondas de Elliott, ya que muchas personas terminan con diferentes interpretaciones, sino más bien acerca de cómo comercializar los mercados de divisas utilizando la Onda Elliott. como la fuerza impulsora. Para los propósitos de este artículo, usaré el conteo de Elliott Wave como generado objetivamente por el software fuente ProfitSource por Hubb. El software tiene un algoritmo automatizado para generar y mostrar el recuento de olas.

Cabe señalar que el recuento preferido puede cambiar drásticamente de un día a otro en función del algoritmo incorporado, y que otra persona o programa puede llegar a una interpretación diferente del recuento de olas y cualquier punto determinado en el tiempo .Todavía el beneficio de usar este método es que, para bien o para mal, el recuento se calcula utilizando un algoritmo objetivo y no está abierto a la interpretación subjetiva. (Para obtener más información, consulte Software de automatización de Forex para operar con manos libres .)

Establecer los pasos de un plan Antes de emprender cualquier campaña comercial, es esencial contar con un plan. Así que establezcamos un plan sencillo para usar Elliott Wave como base para el comercio de los mercados de divisas. Estos son los pasos que emplearemos:

• Paso 1. Seleccione un método para generar un conteo de Ondas Elliott. Esto puede basarse en su propio análisis o en algún programa de gráficos o análisis. Como se mencionó, usaremos el conteo de ondas generado por el software ProfitSource por HUBB.
• Paso 2. Espere a que comience la ola 5.
  En ProfitSource esto ocurre cuando una onda marcada como "3" cambia a una onda marcada como "4" (esto en realidad indica el final de la onda 4 y el inicio de la onda 5). Esperar que esto ocurra puede ser la parte más difícil, ya que este paso puede requerir mucha paciencia. Un mercado único de divisas dado puede experimentar la configuración que estamos buscando solo unas pocas veces al año.
• Paso 3. Busque la confirmación de la tendencia usando otro indicador o indicadores.
  Confirmación de configuración larga: Una vez que la onda 3 sobre la barra de precios cambia a una onda 4 marcada debajo de la barra de precios, evaluaremos los siguientes indicadores para confirmar que se debe realizar una operación larga:
  • 90- día El índice de canal de productos (CCI) es positivo (es decir, mayor que cero)
  • El índice de fuerza relativa de tres días se invierte al alza durante un día.

    Estas dos acciones de confirmación no tienen que tener lugar el día en que el número de onda cambia de 3 a 4. Siempre que ambas ocurran en algún momento antes de que el conteo de onda sea diferente de 4, entonces se confirma se considera que está en vigencia y entraremos en un intercambio de larga duración. (Para obtener más información, consulte Ride The RSI Rollercoaster .)

Confirmación de configuración breve: Una vez que la onda 3 debajo de la barra de precios cambie a una onda 4 marcada arriba de la barra de precios, evaluaremos los siguientes indicadores para confirmar que se debe realizar una operación corta:

• • CCI de 90 días es negativo (es decir, mayor que cero)
  • El RSI de tres días se invierte a la baja por un día

    Estas dos acciones confirmatorias no tiene que tener lugar el día en que el número de onda cambia de 3 a 4. Siempre que ambos ocurran en algún momento antes de que el recuento de la onda sea distinto de 4, entonces se considera que está en vigor una confirmación y nosotros entrará en un comercio corto.

• Paso 4. Identifique un punto razonable de stop-loss. Para una configuración larga, restaremos tres veces el rango real promedio de tres días, desde la baja iniciada hasta la operación como nuestro punto inicial de stop-loss. Para una configuración corta, agregaremos tres veces el rango real promedio de tres días al nivel establecido anterior al comercio, y lo usaremos como nuestro punto inicial de detención de pérdida (Vea el ejemplo a seguir).
• Paso 5. Ingrese la orden comercial y stop-loss .Asumiremos que una operación se ingresa al precio de apertura del día siguiente. La orden stop-loss también será colocada. Esta orden es una parada final y se actualizará cada día que la operación esté abierta. (Para obtener más información, consulte La orden de detener la pérdida: asegúrese de utilizarla .)
• Paso 6. Considere obtener algunas ganancias en el primer movimiento y seguir una parada para el resto de la posición.

Plan de salida comercial 1. Si se golpea la orden de stop-loss, se sale de la operación completa.

2. Si el RSI de tres días alcanza 85 o más para un intercambio largo, o 15 o menos para un intercambio corto, o si el conteo de olas cambia de 4 a 5, venceremos la mitad y ajustaremos nuestro stop final de la siguiente manera:

• Para una operación larga usaremos un stop final que resta una vez el rango real promedio de tres días del mínimo del día anterior.
• Para una operación corta usaremos un stop final que agrega una vez el promedio verdadero de tres días al máximo del día anterior.

3. Si el conteo de las olas cambia a algo que no sea una ola 5, simplemente saldremos de la operación el día siguiente.

Ejemplo de configuración y comercio En la figura 1 vemos la configuración para una operación corta. En el día de negociación más reciente, el número azul 4 apareció por encima de la barra de precios. Antes del día, un número azul 3 había aparecido debajo de cada barra de precios durante los últimos días. Esto sugiere que una disminución de onda 5 puede estar estableciendo.

Debajo del gráfico de barras se puede ver que el RSI de tres días marcó más bajo en el día y que el CCI de 90 días está en territorio negativo. Esto confirma la configuración y constituye una señal de venta corta, por lo que también calculamos nuestro precio de pérdida de pérdida agregando tres veces el rango real promedio en los últimos tres días al precio alto del día actual. Al día siguiente, el cruce euro / yen se vendió corto en 112. 63 y se ingresó una marca final en 117. 74.

Figura 1 - Se completó una configuración de venta corta para el cruce euro / yen.

En la Figura 2 puede ver que aproximadamente un mes después, el RSI de tres días registró una lectura por debajo de 15. Como resultado, al día siguiente hubiéramos recuperado la mitad de nuestra posición en 109. 50 y también ajustamos nuestra trailing stop a solo una vez (en lugar de tres veces) el rango real promedio en los últimos tres días sumado al máximo del día actual, generando así un stop final mucho más ajustado (esta detención más estricta no aparece hasta la Figura 3).

Figura 2: oportunidad de obtener beneficios de la señal RSI de tres días; la mitad de la posición corta está cubierta y el tope posterior está ajustado.

Finalmente, en la Figura 3 puede ver que el cruce entre el euro y el yen se redujo levemente durante las siguientes semanas, pero al final nuestro tope final fue golpeado y la porción restante de nuestra posición corta original fue cerrada en 109. 44.

Figura 3 - La parte superior trasera se golpea; se sale del comercio.

Resumen Hay muchas maneras de interpretar un recuento de Ondas de Elliott. También hay muchos métodos para entrar y salir de comercios una vez que se considera que ha ocurrido una señal. Este artículo sirve como ejemplo de solo una forma de realizar estas tareas.Cualquiera que sea el método que elija al final, las claves para una implementación exitosa son:

• Desarrollar una forma objetiva de interpretar el recuento actual de Elliott Wave. Considere la posibilidad de utilizar algún tipo de filtro o filtro para garantizar una señal comercial válida.
• Siempre tiene un punto de stop-loss.
• Considere tomar ganancias en el primer movimiento bueno en la dirección esperada y luego dejar que el resto circule con un trailing stop.

(Para más información, consulte nuestro artículo sobre Elliot Wave Theory .)