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La desviación estándar y la varianza, aunque conceptos matemáticos básicos, desempeñan papeles importantes en muchas áreas del sector financiero, incluida la contabilidad, la economía y la inversión. Al invertir, por ejemplo, una comprensión firme del cálculo y la interpretación de estas dos mediciones es crucial para la creación de una estrategia comercial efectiva.

Tanto la desviación estándar como la varianza se derivan de la media de un conjunto de datos determinado. Mientras que la media es simplemente el promedio de todos los puntos de datos, la varianza mide el grado promedio al que difiere cada punto de la media. Cuanto mayor es la varianza, mayor es el rango de datos global. Para la varianza, primero calcule la diferencia entre cada punto y la media. Los resultados se cuadran y promedian para producir la varianza. Por simplicidad, este ejemplo utiliza un conjunto de datos que consta de los números entre 1 y 10, dando una media de 5. 5. Al cuadrar la diferencia entre cada punto de datos y la media y promediando los cuadrados se obtiene una varianza de 8. 25. <

La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. El cálculo de la varianza usa cuadrados porque pesa más que los datos atípicos muy cerca de la media. Esto también evita que las diferencias por encima de la media anulen las de abajo, lo que a veces puede dar como resultado una varianza de cero. Sin embargo, debido a esta cuadratura, la varianza ya no está en la misma unidad de medida que los datos originales. Tomar la raíz de la varianza significa que la desviación estándar se restablece en la unidad de medida original. Para los comerciantes y analistas, estos dos conceptos son de suma importancia ya que la desviación estándar se utiliza para medir la volatilidad del mercado, que a su vez juega un papel importante en la creación de una estrategia comercial rentable.