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La relación de volatilidad se diseñó para informar a los operadores cuando el precio de una garantía salga de su rango real. Cuando la relación arroja un resultado significativamente alto, señala una posible ruptura o cambio en la tendencia del precio. La mayoría de los operadores y analistas combinan la relación de volatilidad con otros indicadores y sistemas de negociación.

Hay dos fórmulas principales diferentes para la relación de volatilidad. Uno se enfoca en rastrear el rango verdadero contra una media móvil exponencial (EMA) del rango real. El segundo, basado en el Modelo Black-Scholes, compara la volatilidad implícita con la volatilidad estadística. La segunda opción se usa principalmente en el comercio de opciones. El primero es más común en los mercados convencionales.

La mayoría de las plataformas de negociación muestran la relación de volatilidad como una sola línea en un rango separado del gráfico de precios primarios. No existen reglas concretas para la aplicación o interpretación de la relación de volatilidad porque cada mercado y seguridad es diferente. Una señal de comercio popular ocurre cuando el rango real actual alcanza un valor dos veces el rango real reciente; la relación de volatilidad lo resalta al devolver un valor de 0. 5 o 2. 0 según el valor que se coloque en el denominador.

Por sí solo, la relación de volatilidad no representa mucha información, aparte de un cambio inusual de la actividad comercial reciente. Los operadores técnicos pueden usar indicadores de momento para ayudar a evaluar la fortaleza detrás de la actividad inusual y evaluar si un desbloqueo / reversión real está pendiente.

Otra forma de pensar en la relación de volatilidad es como un indicador retrasado que puede ayudar a configurar la aplicación de un indicador adelantado. Compara la actividad actual con la actividad "normal", y cualquier desviación de lo normal se considera una señal de que algo materialmente significativo puede estar funcionando en el sistema de seguridad subyacente.