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El precio promedio ponderado por volumen (VWAP) es una herramienta importante que los comerciantes usan para evaluar si una acción se compró o se vendió a un buen precio. Por lo general, los operadores y analistas utilizan el estándar VWAP, que calcula el precio en función de todos los pedidos para el día de negociación; sin embargo, algunos prefieren usar marcos de tiempo múltiples para el VWAP.

Los operadores y analistas utilizan el VWAP para eliminar el ruido que se produce a lo largo del día, de modo que puedan evaluar a qué precios están realmente negociando los compradores y vendedores en el mercado o en el mercado. VWAP ofrece a los operadores una idea de cómo cotiza una acción para ese día y determina, para algunos, un buen precio para comprar o vender.

Hay una presión de venta natural cuando una acción está intentando romper por encima o por debajo del VWAP. Cuando una acción o el mercado intenta romper por encima o por debajo de la línea VWAP o una cruz VWAP, generalmente hay una batalla entre compradores y vendedores. Si una acción intenta romper por encima o por debajo del nivel de VWAP varias veces durante el día, los operadores y analistas pueden ver que es un buen precio comprar o vender. Sin embargo, a algunos operadores a corto plazo les gusta esperar a que un lado pierda la batalla y salga a largo en un rompimiento por encima del VWAP o corto en un quiebre debajo del VWAP.

El VWAP también puede ayudar a los comerciantes y analistas a obtener información sobre dónde está el momento en un marco de tiempo específico. Por ejemplo, supongamos que un comerciante era una acción corta porque había una presión de venta constante y el stock no pudo romper por encima del VWAP varias veces. Si la acción revierte y tiene un rompimiento limpio por encima del VWAP, el operador debería intentar cubrir su corto porque puede estar en el lado equivocado de la operación; el impulso ha cambiado al lado de la compra porque los vendedores han cedido.