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La mayoría de las estrategias de negociación que incorporan el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) son a corto plazo y automatizadas. Eso no quiere decir que los operadores a más largo plazo no puedan complementar sus indicadores con VWAP, más probablemente, el precio promedio móvil ponderado en volumen (MVWAP). Cumple una función muy similar a los promedios móviles, por lo que cualquier indicador que se pueda usar con el análisis de promedio móvil también cabría con un VWAP. Esto incluye indicadores principales, como osciladores de volumen y cruces.

El éxito de otro indicador o una estrategia comercial completa se puede evaluar en función de cómo se comparan sus precios negociados con el VWAP de seguridad. Esto se debe a que comúnmente se piensa que VWAP es el rendimiento que un inversionista pasivo habría realizado.

Precio promedio ponderado por volumen

No hay nada particularmente sofisticado en la aplicación de VWAP, pero su cálculo es mucho más complicado que un promedio móvil simple o exponencial. Cada salida de VWAP tiene en cuenta el precio de negociación, la cantidad y la relación entre los precios acumulativos y los típicos. Las figuras resultantes pueden trazarse contra un gráfico de precios para revelar tendencias.

Indicadores de adelanto y retraso

VWAP y MVWAP son indicadores rezagados cuando se usan solos. El grado de retraso depende de la naturaleza del mercado y el período de retrospección utilizado, pero estos indicadores no están diseñados para generar futuras señales de salida o entrada.

Los indicadores de retardo pueden usarse para suavizar las señales de un indicador principal, sin embargo. Los osciladores de volumen como el volumen en equilibrio (OBV) son indicadores principales populares y fáciles de entender. Los operadores también deberían considerar los cruces de medias móviles y el análisis de divergencia para detectar las posibles jugadas principales.