Vanguard Group es una firma estadounidense de gestión de inversiones con $ 3. 0 billones en activos bajo administración (AUM) con sede en Malvern, Pennsylvania. La compañía se inició en 1975 y emplea a más de 14,000 personas. A partir de mayo de 2016, ofrece 14 diferentes fondos cotizados (ETF) centrados en bonos. La siguiente es una lista de los tres más líquidos de estos bonos ETF basados ​​en el volumen promedio diario.

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Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Total Bond Market ETF (NYSEARCA: BND BNDVng Ttl Bnd Mrk81. 85 + 0. 06% Creado con Highstock 4. 2 .6 ) es el ETF de bonos más líquido que ofrece Vanguard, con un volumen diario promedio de 2 millones de acciones. El fondo ofrece a los inversores una amplia exposición a los bonos de grado de inversión en los Estados Unidos. A partir de mayo de 2016, tiene $ 30. 1 mil millones en AUM y una proporción de gastos de 0. 06%, que es un 93% más bajo que la relación de gastos promedio de los fondos que invierten de manera similar.

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La cartera está invertida en 7, 911 valores individuales, y tiene un vencimiento efectivo promedio de ocho años y una duración promedio de 5. 7 años. Aproximadamente dos terceras partes de la cartera se invierten en bonos del Tesoro, bonos de agencias y valores respaldados por hipotecas (MBS) hasta mayo de 2016. El resto de la cartera se invierte en bonos comerciales, financieros, industriales y de servicios públicos respaldados por activos. BND tiene una asignación del 5.6% a los bonos extranjeros.

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Desde el inicio del fondo en abril de 2007, realizó un rendimiento anualizado de 4. 66% hasta el 30 de abril de 2016. Hasta esa misma fecha, el año, el período de tres años y el período de cinco años los rendimientos anualizados fueron 2. 66%, 2. 2% y 3. 49%, respectivamente. En lo que va de año hasta el 10 de mayo de 2016, BND retornó 3. 38%. En comparación con el índice U. S. Aggregate Index de Barclay's Capital, el fondo tiene una beta de 1. 05 y un R-cuadrado de 0.99. Hasta el 30 de abril de 2016, su desviación estándar de tres años fue 3. 12%.

ETF de Vanguard Short-Term Bond

El segundo ETF más líquido de Vanguard, con 1. 2 millones de acciones de volumen diario promedio, es el ETF Vanguard Short-Term Bond (NYSEARCA: BSV BSVVng Shrt-TrmBnd79. 55 +0. 02% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). A partir de mayo de 2016, el fondo tiene $ 18. 7 mil millones en AUM y un índice de gastos de 0. 09%, que es 89% más bajo que la relación de gastos promedio de los fondos con tenencias similares. BSV tiene como objetivo imitar el desempeño de Barclay's Capital U. S. Índice de crédito / gobierno de uno a cinco años invirtiendo en el gobierno de los EE. UU. Y en bonos de grado de inversión. A mayo de 2016, aproximadamente el 65% de la cartera está invertido en bonos del Tesoro de los EE. UU. Y bonos de agencias, mientras que el resto de la cartera se invierte en bonos financieros, industriales y de servicios públicos. Alrededor del 7% del fondo se invierte en emisiones internacionales.La cartera está compuesta por 2, 325 bonos, el vencimiento efectivo promedio es de 2. 8 años y la duración promedio es de 2. 7 años.

La fecha de inicio de BSV es el 3 de abril de 2007, y desde entonces, realizó un rendimiento anualizado de 3. 16% hasta el 30 de abril de 2016. Los rendimientos anualizados de un año, tres años y cinco años fueron 1. 69 %, 1. 19% y 1. 62%, respectivamente, hasta abril de 2016. En lo que va del año hasta el 10 de mayo de 2016, el fondo obtuvo 1. 66%. Calculado en función del índice U. S. Aggregate de Barclay's Capital, BSV tiene una beta de 0. 4 y una R-cuadrado de 0.97. La desviación estándar de tres años del fondo es 1. 32%.

ETF de bonos corporativos a corto plazo Vanguard

El tercer ETF de bonos más líquidos ofrecido por Vanguard es el ETF de bonos corporativos a corto plazo Vanguard (NASDAQ: VCSH VCSHVng Shr-Tr Crp79. 84 + 0. 06% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Tiene un volumen diario promedio de aproximadamente 826,000 acciones. A partir de mayo de 2016, el fondo tiene $ 12 mil millones en AUM y un índice de gastos de 0. 1%, que es 88% más bajo que el índice de gastos promedio de los fondos que invierten de manera similar. Su objetivo es proporcionar ingresos actuales mediante la inversión en bonos corporativos de grado de inversión. VCSH invierte en más de 2 000 propiedades, destinando casi el 95% a bonos industriales y financieros. El vencimiento efectivo promedio y la duración promedio del fondo son de tres años y 2. 8 años, respectivamente.

Hasta abril de 2016, los rendimientos anualizados a un año, tres años y cinco años fueron 2. 19%, 1. 84% y 2. 65%, respectivamente. Desde el inicio del fondo en noviembre de 2009, ha logrado un rendimiento anualizado de 3. 24%. VCSH devolvió 2. 01% hasta el 10 de mayo de 2016. Sus valores beta y R-cuadrado son 0.47 y 0.69 cuando se calculan en comparación con el Índice de Agregado U. S. de Barclay Capital. La desviación estándar de tres años es 1. 68%.