Los operadores están acostumbrados a ver gráficos de precios intradía basados ​​en intervalos de tiempo, como gráficos de cinco o 60 minutos. Esto significa que se imprimirá una barra (ya sea una barra de velas o una barra de OHLC) al final de cada intervalo de tiempo especificado. En un gráfico de 60 minutos, por ejemplo, se imprimirá una barra a las 9:30, a las 10:30, a las 11:30 y así sucesivamente hasta el final de la sesión de negociación. El tiempo es la única consideración; el volumen y la actividad comercial no tienen importancia. Por lo tanto, siempre habrá la misma cantidad de barras por día de negociación cuando se use el mismo intervalo de tiempo. (Para más información, lea Candlesticks Light The Way To Logical Trading .)

Los intervalos de gráficos basados ​​en datos permiten a los operadores ver la acción del precio desde varios intervalos de datos en lugar de solo el tiempo. Los gráficos de barras Tick, Volume y Range son ejemplos de intervalos de gráficos basados ​​en datos. Estos gráficos imprimen una barra al final de un intervalo de datos especificado, independientemente de cuánto tiempo haya transcurrido. Los diagramas de tick muestran una cierta cantidad de transacciones. Los gráficos de volumen indican cuándo se ha negociado una cierta cantidad de acciones o contratos. Los gráficos de barras de rango representan cuando se ha producido una cierta cantidad de movimiento del precio. Echemos un vistazo más de cerca a estos intervalos de gráficos basados ​​en datos y cómo podemos usarlos para nuestro beneficio.

Tick Charts Los cuadros de ticks, como se ve en la Figura 1, son beneficiosos porque permiten a los comerciantes recopilar información sobre la actividad del mercado. Como los diagramas se basan en un número determinado de transacciones por barra, podemos ver cuándo el mercado está más activo y, del mismo modo, podemos ver cuándo el mercado es lento y apenas se mueve. En un gráfico de 144 ticks, por ejemplo, se imprimirá una barra después de cada 144 transacciones (transacciones que se producen). Estas transacciones incluyen pedidos pequeños, así como pedidos grandes en bloque. Cada transacción se cuenta solo una vez, independientemente del tamaño. En períodos de alta actividad del mercado, se imprimirán más barras. Por el contrario, durante los períodos de poca actividad del mercado, se imprimirán menos barras. Los diagramas de tick proporcionan un medio fácil de determinar la volatilidad del mercado.

Figura 1: Gráfico de intervalos de llamadas

A diferencia de los gráficos intradiarios basados ​​en el tiempo que generalmente se basan en una cantidad determinada de minutos (5, 10, 30 o 60 minutos, por ejemplo), marque intervalos de gráficos puede basarse en cualquier cantidad de transacciones. Con frecuencia, el intervalo de tablas de tick se deriva de los números de Fibonacci (una serie de números descubiertos por Leonardo Fibonacci donde cada número es la suma de los dos números anteriores). Los intervalos de gráficos de tick populares son, por lo tanto, 144-, 233- y 610-ticks. (Para obtener más información, consulte Extracción de los números de Fibonacci .)

Tablas de volúmenes Los gráficos de volúmenes que se muestran en la Figura 2 se basan únicamente en la cantidad de recursos compartidos, o volumen siendo intercambiado Estas barras pueden proporcionar aún más información sobre la acción del mercado porque representan los números reales que se comercializan.De forma similar a los gráficos de ticks, podemos hacernos una idea de qué tan rápido se mueve un mercado simplemente observando cuántas barras están imprimiendo (y con qué rapidez). En un gráfico de 1 000 volúmenes, por ejemplo, se imprimirá una barra después de que cada 1, 000 acciones se hayan comercializado, independientemente del tamaño de la transacción. En otras palabras, una barra puede estar compuesta de varias transacciones más pequeñas o una transacción más grande. De cualquier forma, una nueva barra comienza a imprimirse tan pronto como se hayan negociado 1, 000 acciones.

Figura 2: Gráfico de intervalos de volumen

Debe tenerse en cuenta que los intervalos de volumen son relativos al símbolo de negociación y a los mercados que se analizan. El intervalo de volumen se relacionará con las acciones cuando se aplica a acciones o ETF, contratos cuando se aplican a los mercados de futuros / materias primas y tamaños de lotes cuando se usan con divisas. Los intervalos de volumen a menudo se ajustan a un símbolo individual, ya que los símbolos que comercian con mayor volumen requieren un intervalo mayor para proporcionar un análisis de gráficos relevante. Los intervalos comunes para gráficos de volumen incluyen números más grandes (como 500, 1, 000, 2, 000) así como intervalos de Fibonacci más grandes (como 987, 1, 597, 2, 584, etc.). (Para obtener más información, consulte Calibración de soporte y resistencia con precio por volumen .)

Gráficos de barras de rango Los gráficos de barras de rango, mostrados en la Figura 3, se basan en cambios de precio y permiten a los operadores analizar volatilidad del mercado. Un gráfico de barras de diez ticks, por ejemplo, imprimirá una nueva barra cada vez que haya diez tics de movimiento del precio (en un instrumento donde el precio se mide en ticks, por ejemplo, el e-mini Russell). Utilizando el ejemplo de la barra de rango de 10 tics, si se abre una nueva barra a un precio de 585. 0, esa barra permanecerá activa hasta que el precio alcance 586. 0 (10 ticks arriba) o 584. 0 (diez tics hacia abajo). Una vez que se han producido diez tics de movimiento del precio, esa barra se cerrará y se abrirá una nueva barra. De forma predeterminada, cada barra se cierra en la parte alta o baja de la barra tan pronto como se alcanza el movimiento de precio especificado.

Figura 3: Gráfico de barras de rango

Una ventaja del uso de gráficos de barras de rango es que durante los períodos de consolidación, se imprimen menos barras, eliminando así parte del ruido del mercado que se encuentra con otros tipos de gráficos. Debido a que menos barras entregan la misma información de precios, los operadores pueden ser capaces de identificar las entradas de comercio con más precisión.

Elección de un intervalo de datos Si ha decidido probar uno de los intervalos de gráficos basados ​​en datos en su propio negocio, tal vez se pregunte dónde empezar. Elegir el intervalo correcto depende de tu estilo de negociación. Si está buscando movimientos más grandes y planea permanecer en una operación por más tiempo, debe elegir intervalos de datos más grandes. Si realiza operaciones más pequeñas y desea entrar y salir de una operación rápidamente, puede elegir intervalos de datos más pequeños. No hay una mejor configuración; tiene que ver con su estilo de negociación y preferencia personal. La Figura 4 muestra una comparación entre los gráficos de barras tick, price y range.

Figura 4: Elegir un intervalo de datos

Conclusión Los intervalos de gráficos basados ​​en datos pueden ser beneficiosos porque permiten a los participantes del mercado ver los gráficos de precios impulsados ​​por factores distintos al tiempo.La actividad del mercado se puede reconocer más fácilmente simplemente por la cantidad de barras que están imprimiendo. Al igual que con cualquier herramienta de negociación, estas tablas deben configurarse para adaptarse al estilo de negociación de cada operador. Los comerciantes pueden encontrar útil experimentar con diferentes tipos de datos e intervalos para encontrar la combinación que mejor se adapte a su método de negociación. Estos diferentes tipos de gráficos proporcionan un método único para ver el mercado que no se puede ver a través de técnicas de gráficos basados ​​en el tiempo. (Para obtener más información, consulte Trazar los mercados en el futuro .)