Existen oportunidades de arbitraje cuando los precios de activos similares se establecen en diferentes niveles. Esta oportunidad le permite a un inversor obtener un beneficio sin riesgo y con fondos limitados simplemente vendiendo el activo en el mercado sobrevaluado y comprándolo simultáneamente en el mercado más barato.
Esta compra y venta del activo empujará el precio del activo más barato hacia arriba y bajará el precio del activo más alto. Este proceso continuará hasta que el precio del activo sea igual en ambos mercados.
Lograr este equilibrio mediante la compra y venta se conoce como la ley de un precio . Esta ley puede parecer violada en ocasiones, pero generalmente no es el caso una vez que se tienen en cuenta los costos de financiación o entrega asociados con los diferentes mercados.
- Por ejemplo, en el intercambio A IBN se cotiza a $ 25 y en el cambio B IBN se cotiza a $ 30 dólares. Si compra IBN en la bolsa A y la vende simultáneamente en la bolsa B, puede obtener una ganancia de $ 5 sin ningún riesgo ni desembolso de efectivo.
- A medida que la gente continúe comprando en el intercambio A, el precio de IBN aumentará y toda la venta de IBN en el intercambio B obligará a bajar el precio hasta que se haya alcanzado el equilibrio. Así es como funciona el arbitraje para hacer que el mercado sea eficiente.
Información adicional sobre el arbitraje y sus teorías:
- Teóricamente, la gran cantidad de participantes en el mercado combinados con mecanismos de fijación de precios en tiempo real elimina la oportunidad de generar ganancias sin riesgo.
- Esto lleva a una pregunta importante: si no hay oportunidades de arbitraje (es decir, oportunidades para obtener ganancias sin riesgo), ¿por qué la industria sobrevive? Una razón es que los inversores individuales pueden tener diferentes puntos de vista sobre cómo, por qué y hasta qué punto los precios de mercado están fuera de lugar. Además, los inversores se muestran reacios a creer que no hay oportunidades de arbitraje, por lo que pasan mucho tiempo observando los movimientos de los precios, descubriendo inconsistencias y negociando con aquellos que perciben que existen. El proceso en sí mismo asegura que cualquier posible oportunidad de arbitraje será descubierta y eliminada rápidamente. Si los inversionistas creían que no existían oportunidades de arbitraje y ya no vigilaban la identificación y explotación de los diferenciales de precios, la falta de supervisión continua podría conducir a oportunidades de arbitraje. En otras palabras, se requiere incredulidad sobre la ausencia de oportunidades de arbitraje para mantener su legitimidad como principio.
- Los mercados relativamente eficientes no tienen oportunidades de arbitraje o los participantes del mercado los eliminan rápidamente. La oportunidad puede ocurrir, pero solo por casualidad y se consideraría un retorno anormal
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