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El índice acumulativo de oscilación fue creado y definido por J. Welles Wilder en "New Concepts in Technical Trading Systems", publicado en 1978. El ASI es el acumulado total acumulado del índice swing. El índice de oscilación se calcula de la siguiente manera para un marco de tiempo diario:

50 * ((CY - C + 0. 5 * (CY - OY) + 0. 25 * (C - O)) / R) * (K / T)

Donde:

C = Precio de cierre de hoy

CY = Precio de cierre de ayer

H = Precio más alto de hoy

L = Precio más bajo de hoy

O = Precio de apertura de hoy

OY = Precio de apertura de ayer

T = Valor de movimiento límite para mercados con límites, se usa un número muy alto (como 100, 000); de lo contrario,

K = el más grande de H - CY y L - CY

R se calcula de la siguiente manera:

Primero determine el valor absoluto más grande :

1. Precio alto de hoy - precio de cierre de ayer

2. Precio bajo de hoy: precio de cierre de ayer

3. Precio alto de hoy: precio bajo de hoy

Si el primer valor absoluto es el más grande:

R = (máximo de hoy - cierre de ayer) - 0. 5 * (mínimo de hoy - cierre de ayer) + 0. 25 * (hoy cerrar - hoy abierto)

Si el segundo valor absoluto es el más grande:

R = (mínimo de hoy - cierre de ayer) - 0. 5 * (máximo de hoy - cierre de ayer) + 0. 25 * (cierre de hoy) hoy está abierto)

Si el tercer valor absoluto es el más grande:

R = (alta de hoy - cierre de hoy) + 0. 25 * (cierre de ayer - apertura de ayer)

Siguiendo estos cálculos técnicos los analistas pueden crear un conjunto de datos de índice variable para cada día. Agregar puntos de datos de índice de oscilación positivos y restar puntos de datos de índice de oscilación negativos da como resultado un total acumulativo que conforma el ASI.