Los fondos cotizados en el mercado (ETF) proporcionan una estrategia de negociación diaria en la que el operador siempre sabe qué ETF (sector) comprar en condiciones de tendencia al alza y qué ETF corto si se desarrolla una tendencia bajista. Mediante el seguimiento de varios ETF del sector cada día, un comerciante tendrá un comercio potencial, sin importar de qué lado vaya el mercado.

Los ETF del sector comercial diario no requieren tarea o investigación fuera del horario del mercado (una vez que conoces y has practicado la estrategia), porque el ETF del sector que intercambiarás se determina cada mañana justo después de la apertura. A continuación, le indicamos cómo elegir los ETF de los sectores que se comercializarán cada día y cómo intercambiar los ETF del sector que elija.

ETF sectoriales y Fuerza relativa

Los ETF sectoriales representan el movimiento de los precios de las acciones de diversos segmentos de la industria, llamados sectores. Cada sector tiene un desempeño diferente en función de las condiciones económicas y el ciclo comercial. Además, ciertos sectores pueden estar impulsados ​​por un factor externo particular. Por ejemplo, las reservas de petróleo y gas (sector energético) no solo se ven afectadas por la rentabilidad global de las acciones, sino también por el precio del petróleo y el gas.

La tabla a continuación muestra una familia de ETF del sector emitidos por State Street SPDR, que funcionan bien para la estrategia que se analiza a continuación.

State Street SPDR Sector ETFs

Nombre	Ticker	Prom. Volumen
Financial Select Sector SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Creado con Highstock 4. 2. 6	37 millones
Energy Select Sector SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Creado con Highstock 4. 2. 6	16 millones
Utilidades Seleccione Sector SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Creado con Highstock 4. 2. 6	13 millones
Industrial Select Sector SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Creado con Highstock 4. 2. 6	10 millones
Tecnología Seleccione Sector SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Creado con Highstock 4. 2. 6	10 millones
Grapas del consumidor Seleccione Sector SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Creado con Highstock 4. 2. 6	9 millones
Healthcare Select Sector SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Creado con Highstock 4. 2. 6	9 millones
Sector discrecional del consumidor SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Creado con Highstock 4. 2. 6	6 millones
Materiales Seleccione Sector SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Creado con Highstock 4. 2. 6	5. 5 millones

Selección de los ETF de sector para el comercio diario

Cada día algunos sectores funcionan mejor que otros, a esto se le llama fuerza relativa. El objetivo de la fortaleza relativa es encontrar ETF fuertes del sector para comprar, al tiempo que se encuentran los ETF más débiles del sector para vender en corto.

Con un volumen amplio, todos los ETF del sector en la tabla son posibles candidatos comerciales en un día determinado, pero es mucho mejor reducirlo a cuatro ETF. Buscar operaciones en cuatro ETF es más fácil que monitorear nueve ETF a la vez.

A las 10 a.m., compare todos los ETF en el mismo gráfico de precios, en escala porcentual. Tener nueve ETF en el mismo gráfico puede estar desordenado, por lo que solo puede ver tres o cuatro a la vez. Tenga en cuenta los ETF que están viendo los movimientos más importantes al alza y a la baja. Elimina los ETF en el medio hasta que solo te queden los dos ETF más fuertes y los dos más débiles. (Si supervisa el mercado previo, la evaluación de la solidez y la debilidad se puede realizar antes de las 10 a. M., Pero solo si todos los ETF se negocian activamente antes de la apertura. Esto no siempre ocurrirá). Ahora, nueve ETF tienen se ha reducido a los cuatro que muestran las mayores ganancias y pérdidas a los 30 minutos de la sesión de negociación.

Solo dedique unos segundos a elegir los dos ETF más fuertes y más débiles del sector. Este no es un proceso de análisis involucrado. Para acelerar el proceso, puede optar por eliminar por completo algunos ETF. Por ejemplo, SPDR del Sector de Selección de Materiales tiene un volumen más bajo que el resto (sujeto a cambios), lo que puede excluirlo de la selección. El SPDR Sector de selección de servicios suele ser el menos volátil a diario. Si prefiere acción, este ETF podría excluirse por completo.

La Figura 1 muestra un ejemplo de gráfico donde XLP y XLI son más fuertes en 10 a. metro. , mientras que XLV y XLE son los más débiles en este día en particular. Cada día elige los dos más fuertes y débiles, y supervisa los intercambios. FreeStockCharts. com proporciona una herramienta de comparación gratuita para comparar múltiples símbolos de stock / ETF a la vez.

Figura 1. Comparación del rendimiento Porcentaje de múltiple ETF Sector

Día de la estrategia de negociación para el sector ETF

En las dos ETF fuertes, solamente tomar comercios largos y sólo cuando hay una tendencia alcista. En los dos ETF débiles, solo realiza operaciones cortas y solo cuando hay una tendencia bajista.

La Figura 2 muestra un corto básico en XLE en el gráfico de un minuto. La acción está en una tendencia bajista, acaba de hacer una nueva baja y regresa a una línea de tendencia descendente. Esté atento a una consolidación, donde el precio se mueve principalmente hacia los lados durante al menos tres barras (tres minutos). Vende cuando el precio toque $ 0. 02 debajo de la consolidación baja. Inicialmente coloque un stop loss $ 0. 02 arriba de la consolidación alta. Un objetivo se coloca en una ubicación que proporciona una ganancia de 1. 6 veces el riesgo. Por ejemplo, si el riesgo es $ 0. 17 (diferencia entre el precio de entrada y el precio de stop loss), coloque un objetivo al precio que da un $ 0. 27 ganancias. Este objetivo debe estar cerca de la oscilación previa anterior (línea blanca horizontal en la figura 2).

Si el objetivo está muy por debajo del mínimo previo, omita la operación. Si el objetivo está muy por encima del swing previo bajo, expanda el objetivo ligeramente a 2 o 2. 5 veces el riesgo.

Figura 2. Configuración de comercio en corto día de comercio para ETF sectoriales

La figura 3 muestra una configuración de comercio larga en XLI.La tendencia se acelera y el precio se repliega en la vecindad de una línea de tendencia ascendente y se consolida. Una operación larga se toma a $ 50. 67, que es $ 0. 02 arriba de la consolidación alta. Una parada de pérdida se coloca $ 0. 02 debajo de la consolidación, a $ 50. 57, lo que resulta en $ 0. 10 de riesgo. Un objetivo se coloca en 1. 6 veces el riesgo, o $ 0. 16 sobre el precio de entrada. En este caso, el precio no alcanza el objetivo.

Figura 3. Configuración de Trading de Long Trade Day para ETF sectoriales

En el mundo real, no podemos estar seguros de que se alcanzará nuestro objetivo. A medida que el precio avanza hacia el objetivo implementa una pérdida de stop de seguimiento manual. Cuando el precio llegue a la mitad del objetivo, mueva el stop loss a $ 0. 01 debajo del mínimo de oscilación más reciente o bajo de consolidación. Continúe haciendo esto hasta que el precio se rompa por debajo de una consolidación / oscilación baja (alcanzando el stop-loss) o alcance el objetivo.

Al mover el stop loss de esta manera, si el precio cambia de dirección, al menos obtendremos un pequeño beneficio (o sufriremos una pérdida reducida). La desventaja de este enfoque es que a veces una parada final nos saldrá de una operación que habría alcanzado nuestro objetivo si no hubiéramos utilizado la parada final. La Figura 4 muestra la progresión de la pérdida de stop final en este caso, que nos permite obtener un $ 0. Beneficio 08 ($ 50. 75 - $ 50. 67).

Figura 4. Método de negociación del día de trailing stop para los ETF del sector

La misma estrategia de trailing final se aplica a las recesiones. Una vez que el precio esté a la mitad del objetivo, mueva el stop loss a $ 0. 01 arriba del columpio más alto o alto de consolidación. (Para obtener más información, consulte: Day Trading Gold ETFs: consejos principales.)

Riesgos y consideraciones

Los ETF de sectores proporcionan una forma rápida de ver qué segmentos de mercado son débiles y fuertes. Al elegir los ETF de los sectores más débiles y fuertes, usted negocia si hay una tendencia alcista o bajista. Desafortunadamente, lo que comienza débil puede no mantenerse débil, y lo que es fuerte ahora puede no mantenerse fuerte.

Durante los momentos de silencio, crea periódicamente otro gráfico de comparación para ver qué ETF son más fuertes y débiles. Cambie los ETF que está negociando en consecuencia, por lo que siempre está negociando los sectores más fuertes y más débiles.

Solo porque un ETF en particular sea fuerte no significa que no pueda desaparecer. Tendrá retrocesos e incluso reversiones. Si el ETF fuerte se revierte, salga de los intercambios largos según la estrategia, luego concéntrese en acortar la tendencia bajista en el ETF débil.

La estrategia tiene elementos subjetivos ya que el comerciante debe evaluar qué retrocesos comerciar. Las líneas de tendencia son útiles para determinar qué consolidaciones proporcionan intercambios, pero las líneas de tendencia pueden dibujarse de diferentes maneras por diferentes comercios, lo que da como resultado diferentes intercambios.

Una vez que los operadores prueban que pueden negociar la estrategia de forma rentable al esperar consolidaciones de tres minutos (o más), se pueden considerar las consolidaciones de dos minutos e incluso de un minuto para el comercio. Cambiar una tabla de tictac también es una opción viable.

Tener una estrategia y saber cuándo intercambiarla es una pieza del rompecabezas de negociación diaria. Otra es asegurarse de tener el tamaño de posición óptimo para cada operación.Mantenga su riesgo por debajo del 1% del capital de la cuenta por operación.

The Bottom Line

Busque los intercambios cortos en los dos ETF de los sectores más débiles del día, pero solo cuando la tendencia sea baja. Busque intercambios largos en los dos ETF más fuertes del sector de rendimiento del día, cuando la tendencia sea positiva. Implemente un método de pérdida de stop final para bloquear las ganancias o reducir el riesgo a medida que el precio se mueve en la dirección del objetivo. Controlar el rendimiento del ETF del sector a lo largo del día, ya que lo que es fuerte o débil en la mañana puede no mantenerse así durante todo el día. Intenta siempre colocar los intercambios cortos solo en los ETF más débiles del sector y solo compra los más fuertes. Controle el tamaño de la posición y no arriesgue más del 1% del capital de la cuenta por operación. Operar este método requiere práctica; saber qué hacer no es lo mismo que poder hacerlo en condiciones de mercado de rápido movimiento en tiempo real.