El comercio cuantitativo no es accesible únicamente a los comerciantes institucionales; los comerciantes minoristas se están involucrando también. Si bien se recomiendan habilidades de programación si desea producir algoritmos, incluso esos no son siempre necesarios. Hay programas y servicios disponibles que escriben el código de programación para una estrategia basada en las entradas que proporciona. El código producido por el programa / servicio se conecta a la plataforma de negociación y comienza el comercio. Pero antes de que ocurra algo de esto, los operadores algorítmicos quieren progresar a través de varios pasos, decidiendo exactamente qué quieren lograr con el algoritmo y cómo.

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Marco de tiempo y restricciones

Mientras que un algoritmo bien programado puede ejecutarse por sí mismo, se recomienda cierta supervisión humana. Por lo tanto, elija un marco de tiempo y una frecuencia comercial que pueda supervisar. Si tiene un trabajo a tiempo completo y su algoritmo está programado para realizar cientos de transacciones al día en un gráfico de un minuto mientras está en el trabajo, puede que no sea lo ideal. Es posible que desee elegir un marco de plazo un poco más largo para sus operaciones, y una menor frecuencia de comercio para que pueda controlarlo.

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La rentabilidad en la fase de prueba del algoritmo no significa que continuará produciendo esos rendimientos para siempre. Ocasionalmente tendrá que intervenir y modificar el algoritmo de negociación si los resultados revelan que ya no está funcionando bien. Este es también un compromiso de tiempo que cualquier persona que emprenda operaciones algorítmicas debe aceptar.

Las restricciones financieras también son un problema. Las comisiones se acumulan muy rápidamente con una estrategia de negociación de alta frecuencia, así que asegúrese de estar con el intermediario de menor costo disponible, y que el potencial de ganancias de cada operación garantiza el pago de esas comisiones, potencialmente muchas veces al día. El capital inicial también es una consideración. Diferentes mercados y productos financieros requieren diferentes cantidades de capital. Si se negocian acciones diarias, se necesitará una cantidad mínima de $ 25,000 (se recomienda más), pero si se cambian divisas o futuros, potencialmente se puede comenzar con menos.

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Las restricciones de mercado son otro problema. No todos los mercados son adecuados para el comercio algorítmico. Elija acciones, ETF, pares de divisas o futuros con amplia liquidez para manejar las órdenes que el algoritmo va a producir.

Desarrolle o ajuste una estrategia

Una vez que se comprenden las limitaciones financieras y de tiempo, desarrolle o ajuste una estrategia que pueda programarse. Es posible que tenga una estrategia que opere manualmente, pero ¿se codifica fácilmente? Si su estrategia es altamente subjetiva, y no basada en reglas, la programación de la estrategia podría ser imposible. Las estrategias basadas en reglas son las más fáciles de codificar; estrategias con entradas, detener pérdidas y objetivos de precios basados ​​en datos cuantificables o movimientos de precios.

Dado que las estrategias basadas en reglas se copian y prueban fácilmente, hay muchas disponibles libremente si no tiene sus propias ideas.Quantpedia es uno de esos recursos, que proporciona documentos académicos y resultados comerciales para diversos métodos de negociación cuantitativa. Las reglas descritas pueden codificarse y luego probarse en cuanto a rentabilidad sobre datos pasados ​​y actuales. Codificar un algoritmo requiere habilidad de programación o acceso al software o alguien que pueda codificarlo.

Probando un Algoritmo de Trading

El paso más importante es la prueba. Una vez que se ha codificado una estrategia comercial, no intercambie capital real con ella hasta que no se haya probado. Las pruebas incluyen dejar que el algoritmo se ejecute en los datos de precios históricos, que muestran cómo el algoritmo realizó en miles de operaciones. Si la fase de prueba histórica es rentable, y las estadísticas producidas son aceptables para su tolerancia al riesgo, como la reducción máxima, la proporción de victorias, el riesgo de ruina, por ejemplo, luego proceda a probar el algoritmo en condiciones reales en una cuenta de demostración. Una vez más, esta fase debería producir cientos de transacciones para que pueda acceder al rendimiento.

Si el algoritmo es rentable en datos de precios históricos, y opera una cuenta de demostración en vivo, utilícelo para intercambiar capital real pero con atención. Las condiciones de Live son diferentes a las pruebas históricas o de demostración, porque las órdenes del algoritmo en realidad afectan el mercado y pueden causar un deslizamiento. Hasta que se verifique que el algoritmo funciona en el mercado real, como lo hizo en las pruebas, mantenga un ojo vigilante.

Mantenimiento continuo

Siempre que el algoritmo esté funcionando dentro de los parámetros estadísticos establecidos durante la prueba, deje el algoritmo solo. Los algoritmos tienen el beneficio de comerciar sin emoción, pero un operador que constantemente manipula el algoritmo anula ese beneficio. Sin embargo, el algoritmo requiere atención. Supervise el rendimiento, y si las condiciones del mercado cambian tanto que el algoritmo ya no funciona como debería, entonces es posible que se requieran ajustes.

The Bottom Line

El comercio algorítmico no es un esfuerzo de establecer y olvidar que lo hace rico de la noche a la mañana. De hecho, el comercio cuantitativo puede ser tanto trabajo como el comercio manual. Si elige crear un algoritmo, tenga en cuenta cómo las limitaciones de tiempo, financieras y de mercado pueden afectar su estrategia, y planifique en consecuencia. Convierta una estrategia actual en una regla basada en una que pueda programarse más fácilmente, o seleccione un método cuantitativo que ya haya sido probado e investigado. Luego, ejecute su propia fase de prueba usando datos históricos y actuales. Si eso sale bien, entonces ejecuta el algoritmo con dinero real bajo la atenta mirada. Ajuste si es necesario, pero deje que haga su trabajo.