La media móvil de 50 días marca una línea en la arena para los operadores que ocupan posiciones a través drawdowns inevitables. La estrategia que empleamos cuando el precio se acerca a este punto de inflexión a menudo decide si nos retiramos con un beneficio bien ganado o una pérdida frustrante. Teniendo en cuenta las consecuencias, tiene sentido mejorar nuestra comprensión sobre este nivel de precios, así como también encontrar nuevas formas de administrar el riesgo cuando entra en juego.

La fórmula más común toma las últimas 50 barras de precios y las divide por el total. Esto produce la media móvil simple (SMA) de 50 días utilizada por los técnicos durante muchas décadas. El cálculo ha sido modificado de muchas maneras en los últimos años a medida que los actores del mercado tratan de construir una mejor trampa para ratones. (Para obtener más información, consulte: Construyendo una trampa para ratones mejor con Smart Beta ETFs ). La media móvil exponencial de 50 días (EMA) ofrece la variación más popular, respondiendo al movimiento del precio más rápidamente que su primo de mente simple. Esta velocidad adicional en la producción de señales define una clara ventaja sobre la versión más lenta, por lo que es una opción superior. (Para obtener más información, consulte: Promedio móvil vs. Promedio móvil exponencial ).

El EMA de 50 días les da a los técnicos un asiento en la línea de 50 yardas, el lugar perfecto para observar todo el campo de juego en oportunidades intermedias y contragolpes naturales después de tendencias activas, mayores o menores. También es terreno neutral cuando la acción del precio a menudo es malinterpretada por la mayoría. Y como nuestro mercado contrario prueba una y otra vez, las señales más confiables tienden a aparecer cuando la mayoría está sentada en el lado equivocado de la acción.

Hay docenas de formas de utilizar la EMA de 50 días en estrategias de mercado. Funciona como un control de realidad cuando una posición golpea la línea mágica después de un rally o liquidación. Tiene el mismo beneficio en marcos de tiempo cada vez más bajos, aplicando el indicador a gráficos intradiarios o rastreando tendencias a largo plazo con la versión de 50 semanas o 50 meses. O juegue un juego de pinball, intercambiando oscilaciones entre la EMA de 50 días y la EMA de 200 días a más largo plazo. Incluso funciona en el mundo arcano del mercado vudú, con cruces de 50/200 días que señalan cruces doradas alcistas o cruces de muerte bajista.

Retrocesos

La EMA de 50 días entra en juego con mayor frecuencia cuando te encuentras en una tendencia que se vuelve contra ti en un contraviento natural, o en reacción a un impulso que arrastra miles de instrumentos financieros a lo largo del viaje. . Tiene sentido colocar una parada justo al otro lado de la media móvil porque representa un soporte intermedio (resistencia en una tendencia bajista) que debería mantenerse en condiciones normales de cinta. El problema con este razonamiento es que no funciona según lo previsto en nuestros volátiles mercados modernos. (Para obtener más información, consulte: Fundamentos de soporte y resistencia ).

Los EMA de 50 y 200 días se han transformado de líneas estrechas a zonas amplias en las últimas dos décadas debido a la agresiva detención de la caza. (Para la lectura relacionada, consulte: Detener la caza con los grandes jugadores de Forex ). Debe considerar cuán profundas serán estas violaciones antes de detener o cronometrar una entrada en el promedio móvil o cerca de este. La paciencia es clave en estas circunstancias porque las pruebas en la EMA de 50 días por lo general se resuelven en tres o cuatro barras de precios. El truco consiste en mantenerse fuera del camino hasta que a) la reversión se active ob) el nivel se rompa, lo que arroja un empuje de precio contra su posición.

El riesgo de equivocarse dañará su billetera, entonces, ¿cuánto tiempo debe quedarse cuando el precio evalúe la EMA de 50 días? Si bien no existe una forma perfecta de evitar los whipsaws, el examen de otros aspectos técnicos a menudo identifica la extensión exacta de una reversión. Por ejemplo, Intel (INTC INTCIntel Corp46. 34-1. 61% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) volvió al máximo de enero en abril y se vendió a la EMA de 50 días. Rompió soporte, cayó al. 386 retroceso del rally Fibonacci y rebotó a la media móvil en la próxima sesión. (Para la lectura relacionada, vea: Top 4 Fibonacci Retracement Mistakes To Avoid ). El stock recuperó soporte en el tercer día e ingresó a una recuperación, completando un patrón de copa y manejo de ruptura.

Fractales de 50 días

La media móvil funciona igual de bien en marcos de tiempo cada vez más bajos. Como resultado, los comerciantes de día encontrarán beneficios al colocar EMA de 50 barras en gráficos de 15 y 60 minutos porque definen puntos finales naturales para las oscilaciones intradía. Solo tenga en cuenta que el ruido aumenta a medida que el marco de tiempo disminuye, disminuyendo su valor en gráficos de 5 y 1 minuto. Por otro lado, el indicador muestra una fiabilidad excelente en los gráficos semanales y mensuales, a menudo indicando puntos de inflexión exactos en las correcciones y las tendencias a largo plazo.

Esto tiene sentido si se considera que la EMA de 50 semanas define la reversión de la media durante un año completo mientras que la EMA de 50 meses rastrea más de cuatro años de actividad de mercado, acercándose a la duración promedio de un ciclo comercial típico. Los contadores de mercado pueden usar estos promedios móviles a largo plazo para establecer posiciones rentables que duran meses o años, mientras que las violaciones ofrecen niveles perfectos para tomar ganancias y reasignar capital a otros instrumentos a largo plazo.

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% creado con Highstock 4. 2. 6 ) estableció excelentes oportunidades de compra en la EMA de 50 meses en 2009 y 2013. rompió el soporte de la media móvil en septiembre de 2008 y pasó 5 meses rechinando antes de remontar ese nivel en abril de 2009, emitiendo una señal de compra "fracaso de una falla " que arrojó más de 80 puntos en tres años. Probó la media móvil por segunda vez en 2013, pasando cuatro meses construyendo un doble fondo que provocó un rally de 100 por ciento en 2014. Observe cómo los mínimos coinciden perfectamente, ofreciendo una entrada increíble de bajo riesgo para los pacientes jugadores del mercado. (Para la lectura relacionada, consulte: Análisis de patrones de gráfico: doble arriba y doble abajo ).

50-200 Day Pinball

Las tendencias rápidas en ambas direcciones tienden a aumentar la separación entre los EMA de 50 y 200 días. Una vez que una contratendencia rompe uno de estos promedios, a menudo lleva al otro promedio, estableciendo algunas rondas de la estrategia 50-200 "pinball". Los operadores de Swing son los beneficiarios naturales de esta técnica de doble faz, que va de largo y luego corto hasta que un lado de la caja da paso a un impulso de tendencia más activo.

Biogen (BIIB BIIBBiogen Inc314. 14 + 1. 53% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) alcanzó un nuevo máximo en marzo después de una larga tendencia alcista y entró en una fuerte corrección que se rompió la EMA de 50 días unos días después. Price Action entró en un juego de dos meses de 50-200 pinball, atravesando más de 75 puntos entre la nueva resistencia en la EMA de 50 días y el soporte a largo plazo en la EMA de 200 días. Las reversiones de giro se llevaron a cabo cerca de los números objetivo, lo que permite una entrada fácil y paradas relativamente ajustadas para una población de tres dígitos.

Crossovers alcistas y bajistas

El crossover descendente de la EMA de 50 días a través de la EMA de 200 días indica una cruz de muerte que muchos técnicos creen que marca el final de una tendencia alcista. Se alega que un crossover ascendente o una cruz de oro posee propiedades mágicas similares para establecer una nueva tendencia alcista. En realidad, numerosos cruces pueden imprimirse en el ciclo de vida de una tendencia alcista o bajista y estas señales clásicas muestran poca confiabilidad.

Es una historia diferente con los EMA de 50 y 200 semanas. SPDR S & P Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ) muestra cuatro señales cruzadas válidas que se remontan a 15 años, dos en cada dirección. Más importante aún, no hubo señales falsas durante este tiempo, que incluyó tres mercados alcistas y dos mercados bajistas. (Para obtener más información, consulte: ¿Cómo identifican los traders con experiencia señales falsas en el mercado? ). En cuanto a los datos históricos de Dow Industrial, la última cruz no válida se produjo hace más de 30 años, en 1982. (Para más información, consulte: Comprensión y reproducción del promedio industrial Dow Jones ). Esto nos dice que las cruces doradas y de muerte merecen un lugar respetado en el análisis de mercado.

The Bottom Line

La EMA de 50 días identifica un nivel de reversión de la media natural para el marco de tiempo intermedio. Tiene numerosas aplicaciones en predicción de precios, elección de posición y construcción de estrategias. Los comerciantes, los cronometradores del mercado y los inversores se benefician del estudio EMA de 50 días, por lo que es un ingrediente indispensable en su análisis técnico de mercado.