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Las ventajas de la planificación de cartera con la frontera eficiente se basan en la moderna teoría de cartera (MPT) de Harry Markowitz, donde el riesgo y el rendimiento de una cartera se optimizan a lo largo de la frontera eficiente. La frontera eficiente es una línea curva que se encuentra en un gráfico con el retorno esperado de la cartera en el eje y y la desviación estándar (o riesgo) de la cartera en el eje x.

Teoría moderna de la cartera

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MPT es un enfoque de la inversión de cartera en el que se analiza todo el mercado y la economía. Tiene en cuenta la forma en que cada seguridad de una cartera interactúa entre sí, y busca minimizar el riesgo al tiempo que optimiza los rendimientos.

Cuando MPT se utiliza con éxito, ya sea por un administrador de fondos o un inversor personal, el riesgo y rendimiento de la cartera se optimiza, lo que genera rendimientos anormales con un nivel aceptable de riesgo.

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The Efficient Frontier y Modern Portfolio Theory

MPT tiene en cuenta los rendimientos de un valor así como su riesgo sistemático y no sistemático. Luego toma en cuenta el rendimiento general y el riesgo de una cartera compuesta de valores específicos, y traza una línea con todas las opciones de cartera disponibles.

Esta línea se conoce como la frontera eficiente. Cuanto más cerca de una cartera pueda acercarse a la frontera eficiente, en función del riesgo y el rendimiento, mejor podrá funcionar la cartera con una cantidad mínima de riesgo.

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Es importante invertir en una cartera que se encuentre o esté cerca de la frontera eficiente para optimizar el riesgo y el rendimiento. Cualquier cosa bajo la frontera eficiente produce demasiado riesgo para el rendimiento esperado.