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Los operadores y analistas utilizan promedios móviles del período de tiempo para ayudar a atenuar el ruido de los movimientos de los precios de valores o índices. La mayoría de los promedios móviles actúan como indicadores de línea de tendencia y como componentes básicos de herramientas técnicas más ambiciosas. Hay dos tipos de indicadores de promedio móvil ampliamente utilizados: promedios móviles simples (SMA) y promedios móviles exponenciales (EMA). Las SMA y EMA utilizan los mismos datos en sus fórmulas, pero los EMA se ponderan para favorecer una acción de precios más reciente.

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Los EMA ponderados pueden reducir parte del rezago inherente a los indicadores del promedio móvil, haciéndolos más receptivos y procesables. Sin embargo, existen desventajas en el uso de los EMA y en general en los indicadores de promedio móvil.

Los promedios móviles son retrospectivos por naturaleza. Si bien los EMA pueden reducir el efecto de retraso en el desarrollo de tendencias, aún dependen de datos pasados ​​que nunca se pueden aplicar al futuro con total confianza. Los valores a veces se mueven en ciclos de precios y repiten el comportamiento, pero las tendencias pasadas que se grafican con una media móvil pueden no tener relación con los movimientos futuros.

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Además, la mayor confianza en los recientes movimientos de precios con una EMA tiende a hacerlo más sensible a las señales falsas de trading, o whipsaws, que una SMA. Por esta razón, una EMA puede requerir una confirmación adicional antes de que se pueda identificar una operación.

También hay espacio para el error del usuario con cualquier EMA. Los comerciantes deben decidir cuánto tiempo de intervalo de tiempo aplicar a su fórmula, y también deben decidir qué tan pesada es su peso respecto de los precios recientes (y qué precios se consideran recientes). Se pueden generar señales falsas a través de parámetros inapropiados.

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