¿Por qué es importante el indicador dinámico de McGinley para comerciantes y analistas?

????Sensor de Estabilidad del Vehículo (ESP)⚡️ ???? (Abril 2025)

????Sensor de Estabilidad del Vehículo (ESP)⚡️ ???? (Abril 2025)
AD:
¿Por qué es importante el indicador dinámico de McGinley para comerciantes y analistas?
Anonim
a:

John McGinley desarrolló el indicador dinámico de McGinley para resolver un problema importante con los indicadores de promedio móvil: su constancia. McGinley notó cómo la actividad del mercado se acelera y desacelera. Los promedios móviles tienen una duración de tiempo fija, asumiendo inherentemente que un mercado determinado opera a un ritmo constante a lo largo del tiempo; un promedio móvil simple de 10 días (SMA) continúa proporcionando valores promedio de 10 días a perpetuidad. Sin un ajuste en la duración del tiempo basado en el nivel real de aceleración o desaceleración en el mercado, esos intervalos de 10 días se vuelven arbitrarios y posiblemente erróneos.

AD:

La forma más directa de resolver el problema de la estimulación incoherente podría ser probar diferentes intervalos en diferentes momentos, lo cual es lento e inexacto. Incluso si los analistas y los comerciantes conocían el problema, continuaron mostrándose abiertos a la mala aplicación subjetiva de los promedios móviles.

El indicador dinámico de McGinley intenta resolver este dilema, ajustándose automáticamente a la velocidad de un mercado determinado. Teóricamente, esto reduce la probabilidad de whipsaws y las principales desviaciones de la acción del precio de la línea de tendencia. La fórmula usa valores diferentes de la seguridad o el índice junto con un factor de exponente grande. Esto tiene la intención de enfatizar el impacto de la volatilidad, creando ajustes que varían de forma logarítmica, no lineal.

AD:

En consecuencia, el indicador dinámico de McGinley actúa como un promedio móvil que se acelera cuando el índice se acelera y desacelera cuando el índice se ralentiza. En un gráfico de precios, esta línea promedio tiende a abrazar la acción del precio más de cerca y da como resultado un alisado de datos más efectivo que los promedios móviles simples o exponenciales (SMA o EMA). Esto reduce la capacidad de los operadores para interpretar las divergencias y los cruces, un resultado intencional. McGinley creía que los promedios móviles tenían usos muy limitados como generadores de señales comerciales.

AD: