¿Cómo fortalece Basilea III la regulación y mejora la gestión de riesgos del sector bancario global?

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¿Cómo fortalece Basilea III la regulación y mejora la gestión de riesgos del sector bancario global?

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Anonim
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Basilea III fue un conjunto completo de regulaciones adoptadas a raíz de la crisis financiera de 2008, diseñada para ayudar a proteger el sistema financiero mundial de futuras crisis. Las regulaciones contenían disposiciones sobre requisitos de capital, índices de apalancamiento y ratios de liquidez.

Requerimientos de capital

Basilea III aumentó los requisitos de capital de las reglamentaciones anteriores. Bajo las nuevas regulaciones, los bancos deben mantener 4. 5% del capital ordinario de los activos ponderados por riesgo, más un adicional de 1. 5% del capital de nivel 1. Este número aumenta al 7% a partir de 2019. Los activos ponderados por riesgo se calculan multiplicando el valor de un activo por el riesgo porcentual estandarizado ponderado para ese activo. Los pesos de riesgo estandarizados se establecen en las regulaciones. Los activos más riesgosos tienen una mayor ponderación de riesgo frente a los activos menos volátiles.

Ratios de apalancamiento

Basilea III contenía provisiones con respecto a un índice de apalancamiento mínimo. Esta relación se calcula dividiendo el capital de nivel 1 entre los activos consolidados totales promedio del banco. Los bancos deben mantener un índice de apalancamiento superior al 3% según estas disposiciones. Esta relación se aplica a los activos en y fuera de balance. Las reglamentaciones bancarias anteriores no incluían los activos y obligaciones fuera del balance general, que algunos creen que fue uno de los impulsores de la crisis financiera.

Requisitos de liquidez

El índice de cobertura de liquidez está diseñado para proporcionar suficiente liquidez por 30 días de salidas netas de efectivo en caso de una crisis futura. La relación se calcula tomando activos líquidos de alta calidad divididos por las salidas netas totales de liquidez durante 30 días. Bajo Basilea III, esta relación debe ser igual o mayor al 100%. Además, las reglamentaciones requieren una relación de financiación neta estable durante los períodos de mayor estrés financiero.