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Los activos ponderados por riesgo son el denominador en el cálculo para determinar la relación de solvencia según las disposiciones de la regla final de Basilea III. El índice de solvencia, conocido como el índice de capital basado en el riesgo, se calcula tomando el capital regulatorio dividido por los activos ponderados por riesgo. El índice de solvencia determina la cantidad mínima de capital ordinario que los bancos deben mantener en sus balances.

Los activos ponderados por riesgo son los activos de una institución financiera o las exposiciones fuera de balance ponderadas de acuerdo con el riesgo del activo. Basilea III aumentó la cantidad de acciones comunes que los bancos deben mantener. Por ejemplo, en Basilea III, los bancos deben mantener 4. 5% del capital ordinario de los activos ponderados por riesgo, con un colchón adicional de 1. 5%. El porcentaje de capital ordinario aumentó de Basilea II, que solo requirió el 2%.

Basilea III es una medida regulatoria integral aprobada a raíz de la crisis crediticia de 2008 que busca mejorar la gestión del riesgo para las instituciones financieras. Basilea III cambió cómo se calculan los activos ponderados por riesgo. Según Basilea III, la deuda y los valores del gobierno de los EE. UU. Tienen un peso de riesgo del 0%, mientras que las hipotecas residenciales no garantizadas por el gobierno de los EE. UU. Tienen un peso del 35 al 200% dependiendo de una escala móvil de evaluación de riesgos. Bajo Basilea II, las hipotecas residenciales tenían una ponderación de riesgo plana del 100% o 50%.

Basilea III aumentó la ponderación de riesgo para ciertas actividades de negociación bancaria en particular, especialmente el intercambio de swaps. Algunos argumentan que Basilea III ha impuesto regulaciones indebidas a los bancos para estas actividades comerciales y supuestamente ha reducido su rentabilidad. Basilea III fomenta la negociación de swaps en bolsas centralizadas para reducir el riesgo de incumplimiento de la contraparte, a menudo citado como una de las principales causas de la crisis financiera de 2008. En respuesta, muchos bancos han reducido drásticamente sus actividades comerciales o vendido sus mesas de operaciones a instituciones financieras no bancarias.