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La liquidez mínima El índice de cobertura que deben tener los bancos según los nuevos estándares de Basilea III se inicia gradualmente en 70% en 2016 y aumentando constantemente hasta 100% para 2019. Los requisitos de proporción de cobertura de liquidez año por año para 2016, 2017, 2018 y 2019 son 70 %, 80%, 90% y 100%, respectivamente.
Normas de Basilea III
A raíz de la crisis financiera de 2008, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea o BCBS produjo un nuevo conjunto de normas reguladoras para la industria bancaria mundial, diseñadas para proporcionar una mayor estabilidad financiera para los bancos y la economía como un todo. Una de las principales reformas del comité gira en torno a requisitos mucho más estrictos para el índice de cobertura de liquidez, o LCR.
El objetivo declarado de los requisitos de cobertura de liquidez es mejorar la resiliencia en el perfil de riesgo de liquidez a corto plazo de los bancos. Los requisitos de LCR están diseñados para garantizar que los bancos mantengan un nivel adecuado de activos líquidos de alta calidad y fácilmente disponibles, o HQLA, que puedan convertirse rápida y fácilmente en efectivo para satisfacer cualquier necesidad de liquidez que pueda surgir durante un período de liquidez de 30 días estrés. Los nuevos estándares de relación de cobertura deberían mejorar la capacidad de los bancos individuales y de la industria bancaria en su conjunto para superar con éxito crisis financieras o financieras adversas. El mayor nivel de cobertura financiera requerido está diseñado para aislar mejor a la industria bancaria de posibles crisis económicas y para reducir la posibilidad de que la inestabilidad bancaria tenga un efecto indirecto en el resto de la economía.
U. S. Adopción de estándares
El BCBS describió una gradual incorporación gradual de los nuevos requisitos de cobertura de liquidez entre 2015 y 2019, pero los bancos en la Unión Europea ya habrán integrado plenamente los nuevos estándares para 2016, y las agencias reguladoras de los EE. UU. un calendario que exige el 100% de cumplimiento con los requisitos de LCR para 2017.
En los Estados Unidos, las tres autoridades reguladoras federales que desarrollaron conjuntamente el conjunto final de reglas para implementar los estándares de Basilea III son la Junta de la Reserva Federal, la Oficina de el Contralor de la Moneda y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, o FDIC.
¿Cómo se utilizan los activos ponderados por riesgo para calcular la relación de solvencia en capital regulatorio para Basilea III?
Aprende cómo se usan los activos ponderados por riesgo para determinar los requisitos de la relación de solvencia según el acuerdo de Basilea III, y cómo han aumentado los requisitos de capital.
¿Cuál es la relación de apalancamiento mínima que debe alcanzarse en Basilea III?
Leyó sobre la relación de apalancamiento mínima requerida para los bancos bajo el Acuerdo de Basilea III sobre Supervisión Bancaria, que incluye requisitos adicionales para ciertos bancos.
¿Cuál es el índice de adecuación de capital mínimo que debe alcanzarse en Basilea III?
Descubra más sobre la relación de adecuación de capital, o CAR, y la relación de adecuación de capital mínima que los bancos deben alcanzar bajo Basilea III.