El riesgo sistemático puede tener un impacto negativo en los precios de las acciones en tiempos de alta volatilidad y riesgo de mercado. El riesgo sistemático se refiere al riesgo inherente en todo el mercado o en un segmento de mercado particular. Es imposible diversificar este tipo de riesgo. El mercado de valores en general siempre está sujeto al riesgo de grandes dislocaciones, como lo demuestran los accidentes de 1987 y 2008. Este riesgo aumenta cuando los activos tienden a estar más correlacionados en tiempos de alta volatilidad y bajas.
El riesgo sistemático es sinónimo de volatilidad y es imposible de evitar por completo a menos que un inversor se quede con solo una posición de efectivo. Los riesgos no sistemáticos son aquellos específicos de una inversión en una empresa o sector en particular. Este tipo de riesgo se puede reducir fácilmente mediante la diversificación. Sin embargo, la diversificación tiene una capacidad limitada para reducir el riesgo sistemático, aunque la asignación estratégica de activos puede reducir el riesgo sistemático en una cartera.
La asignación de activos es una técnica de gestión de riesgos mediante la cual los activos se asignan a través de diferentes tipos de inversiones. Las principales asignaciones de activos incluyen acciones, bonos y efectivo, así como bienes raíces y productos básicos. Un tipo popular de asignación de activos es dividir una cartera entre tenencias de acciones y bonos.
El mercado de valores y los bonos están históricamente negativamente correlacionados, de modo que cuando las acciones suben, los bonos tienden a caer. Durante la crisis financiera de 2008, por ejemplo, los bonos aumentaron su valor, mientras que el mercado bursátil sufrió una gran caída.
Los inversores pueden reequilibrar periódicamente una cartera mediante el cambio de las ponderaciones para diferentes tipos de activos en función del clima económico actual. Cada inversor puede asignar activos de forma diferente en función de la situación única de ese inversor.
¿Por qué los precios de oferta de los bonos del Tesoro son más altos que los precios de venta? ¿No se supone que las ofertas son más bajas que pedir precios?
Sí, tiene razón en que el precio de compra de un valor normalmente debe ser mayor que el precio de oferta. Esto se debe a que las personas no venderán un valor (precio de venta) por un precio inferior al que están dispuestos a pagar (precio de oferta). Entonces, debido a que hay más de un método para cotizar los precios de oferta y demanda de las letras del Tesoro, el precio cotizado puede simplemente ser percibido como más bajo que la oferta. Por ejemplo, una cotización común que puede ver para
¿Cuál es la relación entre los precios spot de las acciones, los dividendos y los precios futuros de las acciones?
Descubre la relación entre los precios spot de las acciones, los dividendos y los precios futuros de las acciones. Las existencias de dividendos se ven afectadas por factores macroeconómicos.
¿Por qué algunas acciones a un precio de cientos o miles de dólares, mientras otras igual que las empresas exitosas tienen precios de acciones más normales? Por ejemplo, ¿cómo puede ser de Berkshire Hathaway más de $ 80, 000 / acción, cuando las acciones de las empresas aún más grandes sólo son
De la respuesta se puede encontrar en la división de acciones - o más bien, la falta de los mismos. La gran mayoría de las empresas públicas optan por utilizar la división de acciones, aumentando el número de acciones en circulación por un cierto factor (e. G. Por un factor de dos en una fracción de 2-1) y la disminución de su precio de la acción por el mismo factor. Al hacerlo, una empresa puede mantener el precio de cotización de sus acciones en un rango de precio razonable.