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La media móvil (MA) es una herramienta simple de análisis técnico que suaviza los datos de precios creando un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma durante un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Existen ventajas al usar un promedio móvil en su negociación, así como opciones sobre qué tipo de promedio móvil usar. Las estrategias de promedio móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier marco de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo como a los comerciantes a corto plazo. (Consulte "Los cuatro principales indicadores técnicos que los operadores de tendencias deben saber")

Por qué usar un promedio móvil

Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de "ruido" en un gráfico de precios. Mire la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de la forma en que se mueve el precio. El precio y el precio están subiendo (o lo han estado haciendo recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose hacia los lados y el precio es probable que esté en un rango.

Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como nivel de soporte, como se muestra en la figura a continuación. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (soporte), por lo que el precio rebota en él. En una tendencia bajista, un promedio móvil puede actuar como resistencia; como un techo, el precio lo golpea y luego comienza a caer nuevamente.

El precio no siempre "respetará" la media móvil de esta manera. El precio puede pasar ligeramente o detenerse e invertirse antes de llegar a él.

Como una guía general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia es hacia arriba. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es hacia abajo. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidos en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia bajista.

Tipos de promedios móviles

Un promedio móvil se puede calcular de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada promedio está conectado al siguiente, creando la línea que fluye singular.

Otro tipo popular de promedio móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo, pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace un SMA de 50 días y un EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que el EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precio que SMA, debido a la ponderación adicional en los datos de precios recientes.

El software de gráficos y las plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requieren cálculos manuales para usar una MA.

Un tipo de MA no es mejor que otro. Una EMA puede funcionar mejor en un mercado bursátil o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones una SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también jugará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo).

Longitud promedio móvil

Las longitudes promedio móviles comunes son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier marco de tiempo del gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del comercio de los comerciantes. horizonte.

El marco de tiempo o la duración que elija para un promedio móvil, también denominado "período de retrospección", puede desempeñar un papel importante en la eficacia de este.

Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con un largo período de revisión. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días.

El plazo de 20 días puede ser beneficioso para un operador a corto plazo dado que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos "retraso" que el promedio móvil a más largo plazo.

Retraso es el tiempo que demora una media móvil para indicar una reversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil, se considera la tendencia. Entonces, cuando el precio cae por debajo de esa media móvil, indica una posible reversión basada en esa MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de "inversión" que un promedio móvil de 100 días.

Una media móvil puede ser de cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar la media móvil para que proporcione señales más precisas sobre los datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras.

Estrategias de Trading - Crossovers

Los crossovers son una de las principales estrategias de promedio móvil. El primer tipo es un crossover de precios. Esto se discutió anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para indicar un posible cambio en la tendencia.

Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y otro más corto. Cuando la MA más corta se cruza por encima del MA a más largo plazo, es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una "cruz de oro".

Cuando el AM más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo, es una señal de venta, ya que indica que la tendencia se está reduciendo. Esto se conoce como "cruz muerta / muerte"

Desventajas

Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto, los resultados que utilizan promedios móviles pueden ser aleatorios: en ocasiones, el mercado parece respetar el soporte / resistencia de MA y las señales comerciales, y otras veces no muestra respeto.

Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve agitada, el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de cambio de tendencia / comercio. Cuando esto ocurre, es mejor apartarse o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers de MA, donde los MA se "enredan" durante un período de tiempo provocando intercambios múltiples (que les gusta perder).

Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de fuerte tendencia, pero a menudo son deficientes en condiciones de variación o de variación.

Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún punto estos problemas es probable que ocurran independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s).

The Bottom Line

Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlos y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que un promedio móvil simple. En algunos casos, esto puede ser bueno y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de revisión más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precio que un promedio con un período de revisión más largo (200 días). Los crossovers promedio móviles son una estrategia popular tanto para las entradas como para las salidas. Los MA también pueden resaltar áreas de posible soporte o resistencia. Si bien esto puede parecer predictivo, los promedios móviles siempre se basan en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un cierto período de tiempo.