Leonardo Pisano, apodado Fibonacci, fue un matemático italiano nacido en Pisa en el año 1170.
Su padre Guglielmo trabajaba en una oficina comercial en Bugia, ahora llamada Béjaïa, un puerto del Mediterráneo en el noreste Argelia El joven Leonardo estudió matemáticas en Bugia y durante extensos viajes aprendió sobre las ventajas del sistema numeral hindú-árabe.
Después de regresar a Italia, en 1202 Fibonacci documentó lo que había aprendido en el Liber Abaci (Libro de Abacus). Al hacerlo, popularizó el uso de números hindúes-arábigos en Europa.
La secuencia numérica de Fibonacci
En el Liber Abaci, Fibonacci describió la serie numérica que ahora lleva su nombre.
En la secuencia de números de Fibonacci, después de 0 y 1, cada número es la suma de los dos números anteriores.
Por lo tanto, la secuencia es la siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 y así sucesivamente extendiéndose hasta el infinito.
Cada número es aproximadamente 1. 618 veces mayor que el número anterior.
La Proporción Áurea
Esta figura 1. 618 se llama Phi o la Proporción Áurea. El inverso de 1. 618 es. 618. La Proporción áurea aparece misteriosamente con frecuencia en el mundo natural, la arquitectura, las bellas artes y la biología.
La proporción se ha observado en el Partenón, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, girasoles, pétalos de rosa, conchas de moluscos, ramas de árboles, caras humanas, jarrones griegos antiguos e incluso las galaxias espirales del espacio exterior.
Niveles de Fibonacci utilizados en los mercados financieros
Los niveles utilizados en los retrocesos de Fibonacci en el contexto de la negociación no son números en la secuencia, sino que se derivan de las relaciones matemáticas entre los números en la secuencia.
La base de la proporción de oro 'Fibonacci' de 61. 8% proviene de dividir un número en la serie de Fibonacci por el número que lo sigue. Por ejemplo, 89/144 = 0. 6180. (Vea el gran video de Investopedia sobre Playing the Golden Ratio.)
La proporción de 38. 2% se deriva de dividir un número en la serie Fibonacci por el número dos lugares a la derecha . Por ejemplo: 89/233 = 0. 3819.
La proporción de 23. 6% se deriva de dividir un número en la serie de Fibonacci por el número tres lugares a la derecha. Por ejemplo: 89/377 = 0. 2360.
Los niveles de retroceso de Fibonacci se representan tomando puntos altos y bajos en un gráfico y marcando las relaciones clave de Fibonacci de 23. 6%, 38. 2%, 61. 8% horizontalmente para producir una cuadrícula Estas líneas horizontales se utilizan para identificar posibles puntos de inversión de precios.
[Los retrocesos de Fibonacci son solo una forma de análisis técnico que los operadores pueden usar para buscar y aprovechar las oportunidades. Para conocer otros, consulte el Curso de análisis técnico de Investopedia, que ofrece más de cinco horas de video y varios estudios de casos que muestran cómo utilizar el análisis técnico en la práctica.]
El nivel de retroceso del 50%
El nivel de retroceso del 50% normalmente se incluye en la grilla de niveles de Fibonacci que se puede dibujar utilizando el software de gráficos. Si bien el nivel de retroceso del 50% no se basa en un número de Fibonacci, se lo considera un importante nivel de reversión potencial, notablemente reconocido en Dow Theory y también en el trabajo de W. D. Gann,.
Niveles de retroceso de Fibonacci como parte de una estrategia de negociación
Los retrocesos de Fibonacci a menudo se utilizan como parte de una estrategia de negociación de tendencia.
En este escenario, los operadores observan un retroceso que tiene lugar dentro de una tendencia e intentan realizar entradas de bajo riesgo en la dirección de la tendencia inicial utilizando los niveles de Fibonacci.
En pocas palabras, los operadores que usan esta estrategia anticipan que el precio tiene una alta probabilidad de rebotar desde los niveles de Fibonacci en la dirección de la tendencia inicial.
Por ejemplo, en el gráfico diario de EUR / USD a continuación, podemos ver que el precio estuvo en una tendencia bajista desde principios de mayo de 2014 (punto A). El precio tocó fondo en junio (punto B) y retrocedió hasta aproximadamente el 38% del nivel de retroceso de Fibonacci de la bajada (punto C).
Figura 1: EUR / USD Daily Chart Fibonacci Retracement. Gráfico cortesía de TradingView.
En este caso, el nivel del 38% habría sido un buen lugar para ingresar a una posición corta, con el objetivo de capitalizar la continuación de la tendencia bajista que comenzó en mayo.
No hay duda de que muchos operadores también observaron el nivel de retroceso del 50% y el nivel de retroceso del 61. 8%, pero en este caso el mercado no fue lo suficientemente alcista como para alcanzar esos puntos. En cambio, el par EUR / USD bajó, reanudando la tendencia a la baja y sacando el mínimo anterior en un movimiento bastante fluido.
Tenga en cuenta que la probabilidad de una inversión aumenta si hay una confluencia de señales técnicas cuando el precio alcanza un nivel de Fibonacci.
Otros indicadores técnicos populares que se usan junto con los niveles de Fibonacci incluyen patrones de velas, líneas de tendencia, volumen, osciladores de momento y promedios móviles. Un mayor número de indicadores de confirmación en juego equivale a una señal de inversión más robusta.
Los retrocesos de Fibonacci se utilizan en una variedad de instrumentos financieros, incluidos acciones, productos básicos y divisas. También se usan en múltiples marcos de tiempo. Sin embargo, al igual que con otros indicadores técnicos, el valor predictivo es proporcional al período de tiempo utilizado, con un mayor peso dado a los marcos de tiempo más largos.
Por ejemplo, un retroceso del 38% en un gráfico semanal es un nivel técnico mucho más importante que un retroceso del 38% en un gráfico de 5 minutos.
Uso de extensiones de Fibonacci
Como vimos anteriormente, los niveles de retroceso de Fibonacci pueden usarse para pronosticar áreas potenciales de soporte o resistencia a las que los operadores pueden ingresar al mercado con el objetivo de captar la reanudación de una tendencia inicial.
Las extensiones de Fibonacci pueden complementar esta estrategia al otorgarle a los operadores objetivos de ganancias basados en Fibonacci.
Las extensiones de Fibonacci consisten en niveles extraídos más allá del nivel estándar del 100% y pueden ser utilizados por los comerciantes para proyectar áreas que hacen buenas salidas potenciales para sus intercambios en la dirección de la tendencia.Los principales niveles de extensión de Fibonacci son 161. 8%, 261. 8% y 423. 6%.
Veamos un ejemplo aquí, usando el mismo gráfico diario EUR / USD:
Al observar el nivel de extensión de Fibonacci dibujado en el gráfico EUR / USD anterior, podemos ver que un objetivo de precio potencial para un operador que ocupa una posición corta desde el 38% de retroceso descrito anteriormente se encuentra por debajo del nivel 161. 8% en 1. 3195.
La línea inferior
Los niveles de retroceso de Fibonacci a menudo marcan los puntos de inversión con una precisión asombrosa. Sin embargo, son más difíciles de comerciar de lo que parecen en retrospectiva.
Los niveles se usan mejor como una herramienta dentro de una estrategia más amplia que busca la confluencia de una serie de indicadores para identificar posibles áreas de reversión que ofrezcan entradas comerciales de bajo riesgo y alto potencial de recompensa.
¿Cuáles son las principales ventajas de usar retrocesos de Fibonacci para estrategias comerciales?
Lee sobre algunas de las ventajas del sistema de comercio de Fibonacci y cómo se pueden aplicar los retrocesos a cualquier instrumento para identificar oportunidades comerciales.
¿Cuáles son los mejores indicadores técnicos para complementar los retrocesos de Fibonacci?
Vea qué tipo de indicadores técnicos y osciladores funcionan mejor junto con los retrocesos de Fibonacci para confirmar las tendencias de las existencias.
¿Cuáles son las principales desventajas del uso de retrocesos de Fibonacci para estrategias comerciales?
Aprende sobre las desventajas inherentes al retroceso de Fibonacci, un indicador construido sobre la secuencia de Fibonacci utilizada en matemáticas.