Twitter y Stock Trading: ¿una estrategia real?

Twitter, Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 90 + 0. 96% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), un sitio web y una plataforma móvil donde las personas publican un pensamiento de 140 caracteres, o "tweet", representa uno de los recursos de redes sociales más nuevos que existen. Era solo cuestión de tiempo antes de que las personas comenzaran a usarlo para desarrollar estrategias de negociación bursátiles y de mercado, y podrían estar en algo.

Un estudio de 2012 realizado por investigadores de UC Riverside y Yahoo! Research Barcelona concluyó que analizar los tweets sobre los precios de las acciones de las empresas subyacentes podría mejorar las estrategias de negociación de acciones. El estudio, titulado "Correlación de series de tiempo financieras con actividad de microblogs", considera a Twitter como la principal autoridad de microblogs y creó conjuntos de filtros para analizar los tweets sobre las empresas y si esto ayudó a mejorar los retornos comerciales.

Una medida de la actividad de twitteo analizó el volumen total de tweets, hashtags sobre firmas o temas específicos, así como el uso de un signo de dólar y un símbolo de cotización, que denota una acción individual en Twitter. También se consideró la mención general de los productos de una compañía o su posición financiera. La actividad de reenvío, en la que un usuario tuitea un tweet original para sus seguidores, también se analizó.

La premisa básica del estudio fue buscar una correlación entre los elementos anteriores y el rendimiento del precio de las acciones. La conclusión fue que hay algún valor predictivo sobre la actividad de tweet y el rendimiento de los precios de las acciones. En particular, los autores encontraron una correlación más fuerte de la acción de Twitter y el rendimiento de los precios de las acciones para las empresas con bajos niveles de deuda, acciones con valores beta altos o bajos. En general, el estudio indicó que las empresas con un desempeño financiero que fluctuaba significativamente tenían una alta correlación de menciones de Twitter y volumen de negociación, lo que parece indicar la oportunidad de negociar sobre la volatilidad e invertir en una acción o quedarse corto para beneficiarse de una caída en el precio de mercado.

Estrategia de Twitter de Hedge Fund

Un artículo reciente de Bloomberg detalla que los fondos de cobertura están implementando cada vez más estrategias de negociación basadas en la información que obtienen de Twitter. Un fondo utiliza las redes sociales de Twitter, así como plataformas relacionadas como Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178. 920. 00% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), para evaluar el sentimiento del inversor y tratar de sacar provecho del sentimiento positivo o negativo del mercado de valores.

El uso de algoritmos no es sorprendente dado que este es un conjunto de reglas desarrolladas para rastrear el sentimiento y crear estrategias de negociación para actuar sobre el flujo de noticias. Los filtros también se han mencionado como una forma de analizar datos y encontrar tendencias significativas, a diferencia del ruido sin un potencial comercial real.

Se crean unos 400 millones de tweets en Twitter todos los días, lo que significa la necesidad de analizar la información en componentes más básicos. Una estrategia detallada que elimina todo menos cinco tweets importantes para una empresa. Otra búsqueda detallada de tweets que tienen el potencial de mover el mercado, o una acción individual, de manera significativa. Si esta información resultó ser cierta no estaba al alcance. Un tweet defectuoso supuestamente provenía de la Casa Blanca y detallaba falsamente una explosión en la Casa Blanca. A pesar de todo, el mercado bajó significativamente las noticias, aunque resultó ser de corta duración.

Rise of the Machines

Las opiniones de académicos y fondos de cobertura sugieren potencial en las estrategias de negociación basadas en Twitter. Afortunadamente para los inversores individuales, existen recursos de minería de datos disponibles para que cualquiera pueda probar y estudiar los tweets para las oportunidades comerciales. Uno de esos proveedores es Dataminr. Y la firma de datos y análisis Knowsis of the United Kingdom se construyó sobre la idea de que la actividad de las redes sociales podría mover los mercados y los precios de las acciones individuales. Se autodenominan "una empresa de inteligencia web" que extrae "valor de fuentes en línea no tradicionales en productos cuantificables y accionables para los mercados de capital".

El sentimiento público es siempre un importante impulsor a corto plazo de los precios de los activos y las redes sociales puede demostrar ser el canario en la mina de carbón (o para un flujo de noticias más positivo) que los inversionistas individuales pueden atrapar con la misma facilidad que las instituciones más grandes y los fondos de cobertura. En cierto modo, las redes sociales pueden nivelar el campo de juego entre inversores de distintos tamaños. Incluso las bolsas de valores han comenzado a analizar los datos de Twitter para tratar de discernir si existe un valor predictivo sobre el volumen de precios de las acciones de los tweets. Esto podría ayudarlos a prepararse mejor para las caídas de volumen de transacciones, o la volatilidad que puede interrumpir los interruptores automáticos de volumen comercial.

The Bottom Line

Internet y la información digital han estado listas para el análisis y un intento de utilizar datos para obtener ganancias con estrategias de negociación de acciones. Las redes sociales representan la encarnación más reciente de los datos electrónicos. Como está en su infancia, es probable que el mayor potencial sea explotar las ineficiencias, ya sean los mineros de datos que desean vender sus datos, o las personas y las instituciones que desean ganar dinero con ello.