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Entre las desventajas del uso del coeficiente de variación (COV) está la imposibilidad de calcularlo en absoluto si la media del conjunto de datos que está utilizando es cero. Además, el COV puede ser engañoso si los datos contienen números positivos y negativos y la media es cercana a cero. Por lo tanto, el COV solo se considera razonable y útil en los modelos de predicción si las variables solo incluyen valores positivos.

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COV es una variable estadística que a veces se usa en lugar de la desviación estándar (SD) al comparar el grado de variación entre los conjuntos de datos que se miden en diferentes unidades y que tienen medios significativamente diferentes. La media es el promedio de los valores en un conjunto de datos. SD es una medida de la dispersión de valores sobre la media.

COV se expresa en forma de porcentaje y representa la proporción de SD a la media, proporcionando otra forma de describir la variación en los datos. Se puede usar para medir el riesgo relativo y, por lo tanto, se usa en las finanzas para calcular los riesgos asociados con una cartera de inversiones. La fórmula para COV es SD / Retorno esperado. El cálculo consta de cuatro pasos, que incluyen el cálculo de la media, la varianza, la desviación estándar y finalmente el COV.

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Un bajo COV es indicativo de bajo riesgo y un alto COV significa alto riesgo. Indica que si los valores residuales en un modelo son pequeños en relación con el valor predicho, entonces el modelo es una buena opción. Para invertir, COV es muy útil para comparar diferentes inversiones. Siempre se recomienda una cartera diversificada de activos para reducir el riesgo de grandes fluctuaciones en los rendimientos de una sola inversión. Por lo tanto, el riesgo y la diversificación están negativamente relacionados; es decir, a medida que aumenta la diversificación, el riesgo disminuye.

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