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Hay varias ventajas asociadas con el uso del coeficiente de variación (COV). COV es una medida estadística que está normalizada por lo que no tiene dimensiones. Es una medida de dispersión y se usa en lugar de la desviación estándar para comparar conjuntos de datos con diferentes medidas y medios significativamente diferentes. También es útil para medir el riesgo.

Como medida de riesgo, se usa para medir la volatilidad en los precios de acciones y otros valores. Permite a los analistas evaluar y comparar los riesgos asociados con diferentes inversiones potenciales. Por lo tanto, se puede usar para medir y gestionar riesgos de inversión.

COV es adimensional o no unitario porque se expresa como un porcentaje y, por lo tanto, es independiente de la unidad de medida que se utiliza en su cálculo. Es la relación entre la desviación estándar y la media, y su valor siempre es positivo. La fórmula para calcular COV es COV = desviación estándar / retorno esperado.

Hay varios pasos involucrados en el cálculo de COV. Primero, determine la media agregando todas las variables independientes en el conjunto de datos y dividiendo por el número de variables. Luego encuentra la diferencia entre cada variable y la media. Las diferencias se cuadran para llegar a la varianza. La desviación estándar se calcula calculando la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar resultante se usa junto con la media para calcular el COV.

Hay varios otros términos que son sinónimos de COV. Estos incluyen el coeficiente de variación, el riesgo unificado y la desviación estándar relativa.