Tabla de contenido:
- Instituciones financieras sistemáticamente importantes
- Implementación de los estándares de apalancamiento de Basilea III
Uno de los principales cambios en las normas de capital del Acuerdo de Basilea III fue la reducción del exceso de apalancamiento del sector bancario. A estos efectos, apalancamiento bancario significa la proporción de los activos ponderados no de riesgo de un banco y su capital financiero total. Bajo Basilea III, el capital de nivel 1 debe ser al menos del 3% de los activos no ponderados por riesgo. Posteriormente, la Reserva Federal aumentó el índice de apalancamiento mínimo para ocho instituciones financieras únicas al 6%.
El Comité de Basilea decidió nuevas medidas y requisitos de apalancamiento porque se consideró "complementario al marco de capital basado en el riesgo y garantiza una captura amplia y adecuada del apalancamiento tanto dentro como fuera del balance". de bancos. "
Instituciones financieras sistemáticamente importantes
El Comité de Basilea introdujo una nueva legislación para apuntar y limitar las operaciones de las llamadas instituciones financieras sistemáticamente importantes (SIFI). Estos son los bancos clásicos demasiado grandes para fallar, solo a escala global.
En los Estados Unidos, dichos bancos están sujetos a pruebas intensivas de estrés y regulaciones excesivas. La Fed duplicó los requisitos de capital y los coeficientes mínimos de apalancamiento para ocho SIFI: JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of New York Mellon.
Implementación de los estándares de apalancamiento de Basilea III
Los requisitos de apalancamiento de Basilea III se establecieron en varias fases. La primera fase incluyó la presentación de informes a nivel de banco a supervisores y reguladores en enero de 2013. Estos informes establecen mediciones de componentes uniformes entre las instituciones afectadas.
La segunda fase, la divulgación pública de los índices de apalancamiento, se estableció para enero de 2015. Hay dos fases de ajuste posteriores, una en 2017 y otra en 2018. Estas determinan las calibraciones o excepciones que sean necesarias.
¿Cómo se utilizan los activos ponderados por riesgo para calcular la relación de solvencia en capital regulatorio para Basilea III?
Aprende cómo se usan los activos ponderados por riesgo para determinar los requisitos de la relación de solvencia según el acuerdo de Basilea III, y cómo han aumentado los requisitos de capital.
¿Cuál es la relación de cobertura de liquidez mínima que debe tener un banco de 2016 a 2019 bajo Basilea III?
Aprende el propósito de los nuevos requisitos de proporción de cobertura de liquidez bajo los estándares de Basilea III, y ve la entrada en fase de los estándares requeridos para 2019.
¿Cuál es el índice de adecuación de capital mínimo que debe alcanzarse en Basilea III?
Descubra más sobre la relación de adecuación de capital, o CAR, y la relación de adecuación de capital mínima que los bancos deben alcanzar bajo Basilea III.