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Una opción es un derivado financiero que le otorga a usted (como comprador o titular) el derecho de comprar o vender un valor subyacente a un precio predeterminado antes de una fecha predeterminada. Para negociar este instrumento financiero, debe poseer conocimientos matemáticos para comprender el precio teórico de una opción. También debe poseer conocimientos de informática para poder implementar un modelo utilizado para establecer el precio de una opción.

Para comprender cómo funcionan las opciones y cómo comercializarlas, debe comprender las matemáticas detrás de los modelos de valoración. Por ejemplo, un modelo común utilizado para valorar el valor teórico de una opción europea es el modelo Black Scholes. Para comprender cómo intercambiar una opción y cómo funciona este modelo, debe comprender el cálculo, las ecuaciones diferenciales parciales, las estadísticas y la probabilidad.

Debe comprender el cálculo estocástico de los modelos de volatilidad estocástica, como el modelo de Heston. El modelo de Heston supone que la volatilidad no es constante ni determinista, y que la volatilidad sigue un proceso aleatorio. Si decide utilizar este modelo, debe comprender completamente las ramas de las matemáticas enumeradas anteriormente, junto con el cálculo del movimiento browniano.

También necesita tener una sólida formación en informática para poder implementar estos modelos y comparar el precio teórico de una opción con su precio de mercado. Por ejemplo, debe usar técnicas analíticas, simulaciones de Monte Carlo e implementaciones numéricas para valorar estas opciones. Puede usar una simulación Monte Carlo para generar rutas aleatorias para los precios de las acciones y producir varios perfiles de pago para la opción.