Los astutos traders y comerciantes técnicos han oído hablar de los indicadores de divergencia de convergencia estocástica y promedio móvil (MACD) que ayudan a aislar las oportunidades de rango en pares de divisas en el mercado de divisas. Aunque ambos son fáciles y simples de usar, su influencia técnica tiende a disminuir un poco a medida que la acción del precio se convierte en un entorno de tendencia. Sin embargo, al combinar el poder de ambos osciladores, los operadores pueden aislar las configuraciones rentables en el mercado que son de mayor probabilidad que cuando estos indicadores se usan individualmente. En este artículo, le mostraremos cómo aplicar este concepto a su estrategia comercial personal.

Estocástico y MACD Antes de sumergirse en las complejidades de la estrategia combinada, primero repasemos brevemente cómo interpretar los osciladores estocásticos y MACD.

Oscilador estocástico
El oscilador estocástico se desarrolló en la década de 1950 y se utiliza para mostrar el posicionamiento del cierre actual en relación con el rango alto / bajo de la moneda durante un período de tiempo. El indicador muestra la presión de compra o venta en el mercado. Los niveles consistentemente más altos reflejan el apoyo de compra en el mercado, mientras que los niveles comparativamente más bajos indican la presión de venta. Como resultado, el oscilador descubre lecturas extremas en los niveles de precios, mostrando un impulso sobreextendido a través de barreras establecidas en 20 y 80. Las lecturas por debajo de la marca de referencia 20 indican que el mercado ha sido sobrevendido; las lecturas por encima de 80 representan condiciones de sobrecompra.

El oscilador estocástico es capaz de aislar las partes superiores e inferiores en el mercado que se corresponden con el soporte y la resistencia en entornos de canales de rango. Debido a esto, el oscilador estocástico es ideal para el comercio a corto plazo. (Para obtener más información, lea Exploración de osciladores e indicadores: oscilador estocástico .)

Oscilador MACD
Utilizado en mercados de rango limitado, el oscilador MACD se basa en promedios móviles (un día 26 y Promedio móvil exponencial de 12 días (EMA) con un promedio móvil desencadenante establecido por un promedio móvil exponencial de nueve días).

Notablemente, en lugar de mostrar condiciones de sobrecompra o sobreventa, MACD muestra la relación entre los precios . Como resultado, y de forma similar a los cruces de media móvil simple, el sentimiento alcista y bajista se activará en un movimiento más alto o más bajo en los promedios móviles del indicador. Por ejemplo, se produce una señal alcista cuando el MACD (diferencia entre los promedios móviles de 12 y 26 días) se eleva por encima de la línea de activación (EMA de nueve días). Este oscilador es ideal para tendencias a largo plazo. (Para obtener más información, consulte Explorando el promedio móvil ponderado exponencialmente .)

Operando en el "Ajuste instantáneo" Si tomamos ambas herramientas en cuenta, el tema subyacente con el trading es "instantáneo" la instalación se basa en las fortalezas de ambos indicadores.Estableciendo la tendencia a más largo plazo en el MACD, el comerciante puede crear oportunidades de entrada en el mercado de divisas utilizando el estocástico como referencia. Sin embargo, en este caso, la mayoría de los operadores optarán por ajustar los parámetros del indicador para que el número de períodos corresponda a la tendencia a más largo plazo. En definitiva, una línea D% estocástica más larga y más suave es la mejor manera de confirmar el sesgo direccional con la línea MACD como en la Figura 1.

Fuente: FX Trek Intellicharts

Figura 1: Estocástico y MACD muestran el sesgo direccional en El mercado.

En la Figura 1, tanto la línea MACD como la línea D% estocástica se mueven en tándem en el lapso de 24 horas en el par de divisas euro / yen japonés. Aunque el MACD se queda atrás del visual estocástico, prácticamente confirma el sesgo alcista a más largo plazo en el par de divisas. Ahora, con el sesgo a más largo plazo establecido, el comerciante o el especulador cambiario comenzará a ingresar cuando la línea estocástica K% más corta "salte" nuevamente o vuelva a unirse a la tendencia general alcista. Nuestro primer ejemplo se muestra en el Punto A.

Con el par de divisas cayendo en las últimas 24 horas, el impulso parecía estar cambiando a medida que los precios comienzan a consolidarse. La noción es confirmada por lo que parece ser un giro en el estocástico, más tarde confirmado por el turno en MACD. Como resultado, después de ver el repunte de confirmación en la tendencia MACD a más largo plazo, el operador ve la oportunidad a medida que la línea K% aparece y vuelve a unirse a la dirección ascendente del mercado a más largo plazo. En última instancia, con un stop correspondiente colocado en la baja de la sesión anterior, el operador puede capturar el estallido a corto plazo que ocurre en la acción del precio.

Poniéndolo todo junto Ahora tomemos un enfoque fácil y paso a paso para aplicar la configuración "instantánea" en la moneda de Nueva Zelanda / cruce del yen japonés (Figura 2). Después de haber disminuido en las últimas 24 horas, el mercado parece llevar al par al alza, ya que tanto los osciladores estocásticos como los del MACD han girado hacia arriba. Notablemente, es bueno recordar en este punto que el oscilador estocástico se ha renovado para reflejar configuraciones de 7, 3 y 20, en lugar de permanecer en la configuración estándar. (Para obtener más información, lea Haga que la moneda cruce a su jefe .)

1. Establezca la tendencia. Con la línea D% estocástico girando hacia arriba primero, el operador busca una subida / cruce de confirmación en el MACD, estableciendo la tendencia a más largo plazo.
2. Toma posiciones en la dirección de la tendencia. En el ejemplo comercial presentado en la Figura 2, el especulador estaría buscando tomar una posición larga ya que tanto el estocástico como el MACD han aumentado. Como resultado, nuestro primer intercambio será en el punto B.
3. Evalúe el puesto. Con la configuración comercial en su lugar, se toma una posición larga en el "ajuste", colocando la entrada al final de la sesión horaria, 94. 29. Posteriormente, la parada se colocaría en la sesión baja de 94. 01, manteniéndose a tiempo con una gestión de riesgos disciplinada. A medida que se desarrolla el intercambio, se aplica un stop final a la posición con el fin de aumentar las ganancias y minimizar los movimientos sustanciales en contra de la compra pendiente.Como resultado, la duración total de la mudanza a 95. 88 otorga al comerciante una amplia recompensa - 159 pips en general - antes de que se vea cualquier devolución inicial.

Fuente: FX Trek Intellicharts

Figura 2: una configuración "instantánea" perfecta en el par de divisas NZD / JPY

Conclusión Cuando se usan individualmente, ambos osciladores técnicos ayudan a aislar grandes oportunidades en un rango mercado consolidado El indicador estocástico se puede aplicar acertadamente para intercambios a corto plazo, mientras que el MACD se usa mejor para oportunidades a más largo plazo. Juntos, sin embargo, son capaces de aprovechar el poder de la dinámica del mercado ya que la acción del precio a corto plazo se une a la tendencia a largo plazo, ofreciendo un mayor potencial en las cambiantes condiciones del mercado.