¿Alguna vez quisiste convertirte en un operador algorítmico con la capacidad de codificar tu propio robot comercial? Y, sin embargo, ¿está frustrado con la cantidad de información desorganizada y engañosa y las falsas promesas de la prosperidad nocturna? Bueno, Lucas Liew, creador del curso de comercio algorítmico en línea AlgoTrading101, puede tener la solución para usted. Con excelentes críticas y la obtención de más de 8,000 estudiantes desde su primer lanzamiento en octubre de 2014, el curso de Liew -que apunta a presentar los fundamentos del comercio algorítmico de manera organizada- está demostrando ser bastante popular. Él es inflexible sobre el hecho de que la negociación algorítmica no es un esquema de hacerse rico rápidamente. "Aprovechando los conocimientos de Liew y su curso, a continuación se detallan los aspectos básicos de lo que se necesita para diseñar, construir y mantener su propio robot de trading algorítmico.

Lo que es un robot de comercio algorítmico y lo hace

En el nivel más básico, un robot de comercio algorítmico es un código de computadora que tiene la capacidad de generar y ejecutar señales de compra y venta en los mercados financieros. Los principales componentes de dicho robot incluyen reglas de entrada que indican cuándo comprar o vender, reglas de salida que indican cuándo cerrar la posición actual, y reglas de tamaño de posición que definen las cantidades para comprar o vender. (Para obtener más información, consulte: Conceptos básicos sobre el comercio algorítmico: conceptos y ejemplos .)

Las herramientas principales

Obviamente, vas a necesitar una computadora y una conexión a Internet. Después de eso, se necesitará un sistema operativo Windows o Mac para ejecutar MetaTrader 4 (MT4), una plataforma de negociación electrónica que utiliza MetaQuotes Language 4 (MQL4) para codificar estrategias comerciales. Aunque MT4 no es el único software que se podría usar para construir un robot, tiene una serie de beneficios significativos.

Si bien la clase de activos principal de MT4 es el tipo de cambio (FX), la plataforma se puede usar para negociar acciones, índices de acciones, productos básicos y Bitcoins utilizando CFD. Otros beneficios del uso de MT4 en comparación con otras plataformas incluyen ser fácil de aprender, tiene numerosas fuentes de datos FX disponibles y es gratis. Desafortunadamente, MT4 no permite la negociación directa en los mercados de valores y futuros y la realización de análisis estadísticos puede ser una carga; sin embargo, MS Excel puede usarse como una herramienta estadística adicional.

Estrategias de Trading Algorítmico

Es importante comenzar por reflexionar sobre algunos rasgos básicos que toda estrategia algorítmica de trading debería tener. La estrategia debe ser prudente en el mercado ya que es fundamentalmente sólida desde el punto de vista del mercado y económico. Además, el modelo matemático utilizado para desarrollar la estrategia debe basarse en métodos estadísticos sólidos.

A continuación, es crucial determinar qué información está tratando de capturar su robot. Para tener una estrategia automatizada, su robot debe ser capaz de capturar ineficiencias identificables y persistentes del mercado.Las estrategias de negociación algorítmicas siguen un conjunto rígido de reglas que aprovechan el comportamiento del mercado y, por lo tanto, la ocurrencia de una ineficiencia del mercado por única vez no es suficiente para construir una estrategia. Además, si la causa de la ineficiencia del mercado no es identificable, entonces no habrá manera de saber si el éxito o el fracaso de la estrategia se debió a la casualidad o no.

Teniendo en cuenta lo anterior, existen varios tipos de estrategias para informar el diseño de su robot de comercio algorítmico. Estas incluyen estrategias que aprovechan (i) las noticias macroeconómicas (por ejemplo, nómina no agrícola o cambios en las tasas de interés); (ii) análisis fundamental (por ejemplo, utilizando datos de ingresos o notas de publicación de resultados); (iii) análisis estadístico (por ejemplo, correlación o cointegración); (iv) análisis técnico (por ejemplo, promedios móviles); (v) la microestructura del mercado (por ejemplo, el arbitraje o la infraestructura comercial); o (vi) cualquier combinación de los anteriores. (Para la lectura relacionada, consulte: ¿Qué es la eficiencia del mercado? )

Diseñando y probando su robot

En esencia, se necesitan cuatro pasos para construir y administrar un robot comercial:

Investigación preliminar < : este paso se centra en desarrollar una estrategia que se adapte a sus propias características personales. Factores como el perfil de riesgo personal, el compromiso de tiempo y el capital comercial son todos importantes para pensar al desarrollar una estrategia. Luego puede comenzar a identificar las ineficiencias persistentes del mercado mencionadas anteriormente. Una vez identificada la ineficiencia del mercado, puede comenzar a codificar un robot comercial adaptado a sus características personales. Backtesting

: este paso se centra en la validación de su robot comercial. Esto incluye verificar el código para asegurarse de que está haciendo lo que quiere y comprender cómo funciona en diferentes marcos de tiempo, clases de activos o diferentes condiciones de mercado, especialmente en eventos de tipo cisne negro como la crisis financiera mundial de 2008. Optimización

: Entonces, ahora ha codificado un robot que funciona y en esta etapa desea maximizar su rendimiento mientras minimiza el sesgo de sobreajuste. Para maximizar el rendimiento, primero debe seleccionar una buena medida de rendimiento que capture los elementos de riesgo y recompensa, así como la consistencia (por ejemplo, la relación de Sharpe). El sesgo de ajuste excesivo ocurre cuando su robot está demasiado cerca de los datos pasados; Tal robot emitirá la ilusión de alto rendimiento, pero dado que el futuro nunca se parece completamente al pasado, en realidad puede fallar. Ejecución en vivo

: Ahora está listo para comenzar a usar dinero real. Sin embargo, aparte de estar preparado para los altibajos emocionales que pueda experimentar, hay algunos problemas técnicos que deben abordarse. Estos problemas incluyen la selección de un intermediario adecuado y la implementación de mecanismos para administrar tanto los riesgos de mercado como los riesgos operacionales, como posibles piratas informáticos y el tiempo de inactividad de la tecnología. También es importante en este paso verificar que el rendimiento del robot sea similar al experimentado en la etapa de prueba. Finalmente, se necesita un monitoreo continuo para asegurar que la eficiencia del mercado para la que el robot fue diseñado aún exista.(Para obtener más información, consulte: Cómo se crean los algoritmos comerciales .) The Bottom Line

Teniendo en cuenta que Richard Dennis, el legendario comerciante de productos básicos, enseñó a sus alumnos estrategias comerciales personales. Para ganar más de $ 175 millones en solo cinco años, es completamente posible que los comerciantes inexpertos aprendan un conjunto estricto de directrices y se conviertan en comerciantes exitosos. Sin embargo, este es un ejemplo extraordinario y los principiantes definitivamente deben recordar tener expectativas modestas.

Para tener éxito, es importante no solo seguir un conjunto de pautas, sino también comprender cómo funcionan esas pautas. Liew enfatiza que la parte más importante del comercio algorítmico es "entender bajo qué tipos de condiciones de mercado funcionará su robot y cuándo se descompondrá" y "comprender cuándo intervenir". "El comercio algorítmico puede ser gratificante, pero la clave del éxito es la comprensión. Cualquier curso o maestro que prometa altas recompensas con una comprensión mínima debe ser una señal de advertencia importante.