Los técnicos del mercado suizo Etienne Botes y Douglas Siepman presentaron el indicador de vórtice en la edición de enero de 2010 de la revista "Análisis técnico de existencias y productos básicos". "Desde entonces, el nuevo indicador técnico ha ganado tracción como un indicador confiable de seguimiento de tendencias que puede producir señales de compra y venta sorprendentemente precisas. Sin embargo, tomará algunos años más de pruebas de mercado y experiencia para evaluar completamente el potencial del indicador de vórtices.

¿Qué es el indicador de vórtice?

El indicador de vórtice traza dos líneas oscilantes, una para identificar el movimiento de tendencia positiva y la otra para identificar el movimiento de precio negativo. Las cruces entre las líneas disparan señales de compra y venta que están diseñadas para capturar la acción de tendencia más dinámica, más alta o más baja. No hay una configuración neutral para el indicador, que siempre generará un sesgo alcista o bajista. Aquí puede encontrar los cálculos completos del indicador de vórtice.

La construcción del indicador gira alrededor de los altos y bajos de los últimos dos días o períodos. La distancia desde el máximo actual al mínimo bajo designa el movimiento de tendencia positiva, mientras que la distancia entre el mínimo actual y el máximo anterior designa el movimiento de tendencia negativa. Los movimientos de tendencia fuertemente positivos o negativos mostrarán una longitud más larga entre los dos números, mientras que un movimiento de tendencia positivo o negativo más débil mostrará una longitud más corta.

Las lecturas generalmente se capturan durante 14 períodos (aunque el técnico puede elegir cualquier longitud), y luego se ajustan utilizando el verdadero rango del creador del indicador técnico J. Welles Wilder. Los resultados se publican como líneas continuas debajo de las barras de precios, mientras que los cruces se comparan con otros indicadores de seguimiento de tendencias para producir señales comerciales válidas. Los operadores pueden usar el indicador de vórtice como un generador de señal independiente, pero tenga en cuenta que es vulnerable a los whipsaws significativos y señales falsas en mercados congestionados o mixtos.

Sinergia con otros indicadores

El ajuste del indicador de vórtice a periodos más largos reducirá la frecuencia de las sierras batidoras pero generará cruces positivos o negativos retardados. Por otro lado, acortar la longitud provocará muchos cruces que no generan un movimiento de tendencia significativo. Como regla general, los valores beta altos responderán mejor a los ajustes a corto plazo, mientras que los valores de baja rotación responderán mejor a los ajustes a más largo plazo.

Puede mejorar la fiabilidad del indicador comparando las señales del indicador de vórtice con otras herramientas de seguimiento de tendencias. La matemática subyacente muestra muchas similitudes con el índice direccional promedio (ADX) de Wilder, el indicador direccional negativo (-DI) y el indicador direccional positivo (+ DI).Esos cálculos se traducen en tres líneas que activan crossovers complejos. A diferencia del indicador de vórtice, el sistema de Wilder puede emitir lecturas neutras que les indican a los operadores que se mantengan firmes o que eviten la exposición.

El análisis de convergencia-divergencia promedio móvil (MACD) ofrece un ajuste perfecto con el indicador de vórtices. Su construcción con tres medias móviles reduce las lecturas falsas desencadenadas por múltiples indicadores que capturan los mismos datos defectuosos. Cuando se traza con histogramas, el indicador genera sorprendentemente pocas señales falsas, lo que lo convierte en un compañero perfecto para el indicador de vórtice más ruidoso y propenso a las látigos.

Las estrategias de negociación sinérgica utilizan un proceso simple que busca señales comprensivas de compra o venta en los indicadores de vórtice, así como en otros indicadores, antes de comprometer el capital. El desafío se presenta de dos formas: primero, deben existir diferencias significativas en las fuentes de datos para evitar la replicación de información defectuosa y segundo, los períodos de indicadores necesitan experimentación y ajuste para enfocarse en el período de espera previsto, ya sea a corto, mediano o largo plazo.

Este último paso para afinar los periodos de los indicadores es vital porque las tendencias muestran independencia en el marco de tiempo, lo que permite que múltiples tendencias y tendencias bajistas evolucionen en diferentes segmentos de tiempo con la misma seguridad. Este comportamiento fractal producirá lecturas falsas si el indicador de vórtice está mirando un segmento de actividad de tendencia, mientras que un segundo indicador mira un segundo segmento. Los operadores pueden superar este error a través del método de prueba y error, observando cómo los pares de indicadores interactúan en varios instrumentos y en diferentes marcos de tiempo. Con la convergencia-divergencia promedio móvil en particular, a menudo es mejor dejar los ajustes solos y modificar los períodos de los indicadores de vórtice.

Una estrategia de negociación del indicador de vórtice

En el artículo de 2010 que introdujo el indicador de vórtice, los autores Etienne Botes y Douglas Siepman describieron una estrategia de negociación de indicadores de vórtice diseñada para filtrar y limitar las señales falsas. El extremo alto o bajo en el día del cruce alcista o bajista se convierte en el precio de entrada previsto, largo o corto. Esos niveles podrían no alcanzarse el día de la señal, lo que provocaría una orden de compra o venta válida hasta que se cancelara y que permanezca en vigencia durante varias sesiones, si es necesario.

Si se coloca en el momento del cruce, el extremo alto o bajo se convierte en el nivel de detención y acción inversa. En esta estrategia, una venta corta se cubrirá e invertirá en el lado largo cuando el precio vuelva a un nivel extremadamente alto después de un cruce positivo mientras que una posición larga se venderá e invertirá en una venta corta después de que el precio regrese al extremo cruce negativo

También recomiendan combinar estos filtros de entrada con otras técnicas de gestión de riesgos, incluidas las paradas finales y de protección de beneficios . Estas medidas de protección reducen la incidencia de señales falsas a la vez que maximizan los beneficios en la tendencia subyacente, incluso cuando no consigue un impulso significativo. Sin embargo, este enfoque no se ocupa de la duración del período, que desencadenará ondas de señales falsas hasta que se ajuste al período de espera predeterminado y luego vuelva a probarse a fondo.

Ejemplo de indicador de vórtice usando Microsoft Corp

Vamos a usar datos históricos de Microsoft Corp (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) para probar el indicador de vórtice. Como puede ver en el siguiente gráfico, las acciones de Microsoft Corp se relajaron en un rango estrecho en marzo de 2014. Esto alentó a los operadores a esperar un rompimiento rentable. Siguiendo el indicador de vórtice, hay una señal de compra el 14 de marzo, pero el precio cierra muy por debajo del máximo intradiario extremo en $ 38. 13 una parte. El operador establece una orden de compra válida hasta la cancelación que se ejecutará cuando la seguridad vuelva a ese precio desencadenante.

El 17 de marzo, la seguridad vuelve con un tiempo perfecto, cruzando la ruptura y subiendo a los $ 40 más bajos. El indicador cruza al lado de las ventas el 10 de abril, lo que permite una salida rentable que deja de lado una gran parte positiva.

El MACD y una administración comercial de ayuda de stop posterior sugieren ejecutar una posición larga un día más tarde que la señal de compra del indicador de vórtice. También emitieron una señal de venta cuatro días antes, apoyando una salida más rentable. Mientras tanto, una parada final colocada en la línea divisoria del 31 de marzo cerca de $ 41 por acción se habría disparado cuando la garantía se vendió el 4 de abril, capturando una participación aún mayor de la tendencia alcista de cuatro puntos.

Indicador de vórtice y patrones de precio

El indicador de vórtice también funciona bien cuando se combina con el análisis de patrón de precio clásico para reconocer tendencias legítimas mientras se filtran whipsaws y otras mecánicas de límite de rango. Teóricamente, esta combinación debería generar las señales de compra y venta más confiables en dos puntos de inflexión:

1. cuando se establece que un rango de negociación bien desarrollado se rompe o se rompe.
2. Cuando un mercado en tendencia pierde impulso o alcanza una barrera importante que favorece la transición hacia un nuevo rango de negociación.

El catálogo de patrones conocidos de límites, incluidos indicadores, rectángulos y triángulos, beneficia a este enfoque porque los niveles naturales de ruptura y descomposición se han deconstruido por completo, lo que permite al comerciante enfocarse en el indicador de vórtice al mismo tiempo que ese precio. pruebas de soporte o resistencia. La resistencia de la tendencia y la durabilidad se pueden medir adicionalmente para la convergencia del ciclo utilizando estocásticos establecidos en 5, 3, 3 u otro indicador de fuerza relativa.

Ejemplo de indicador de vórtice con American Airlines

American Airlines Group Inc (AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) crea una patrón clásico de doble techo entre diciembre de 2014 y mayo de 2015 y luego se rompe en una tendencia bajista significativa. El indicador de vórtice emite una señal breve de venta ocho sesiones antes del desglose técnico, lo que fomenta las ventas cortas anticipadas dentro del rango de negociación. El crossover también funciona bien como un indicador secundario para los operadores de patrones que buscan apilar las probabilidades a su favor. Una señal breve de cobertura de indicador de vórtice llega seis semanas más tarde, estableciendo una salida rentable cerca de $ 40 por acción.

The Bottom Line

El indicador de vórtice se basa en gran medida en el trabajo anterior de J.Welles Wilder, el creador de varios indicadores técnicos importantes. El indicador de vórtice crea un mecanismo de señalización para nuevas y aceleradas tendencias alcistas y bajistas. Al igual que con los indicadores de Wilder, el indicador de vórtices funciona mejor cuando se combina con otros sistemas de seguimiento de tendencias y análisis de patrones de precios clásicos.