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Algunas compañías de fondos mutuos informan el R-cuadrado de los fondos establecidos en la literatura publicitaria, mientras que otros no lo hacen. Yahoo! Finance y Morningstar calculan y publican datos R-cuadrado, así como las cifras Beta, sobre una base diaria.

R-cuadrado se informa como un número entre 0 y 100 o, a veces entre 0 y 1. 0. La figura representa qué tan estrechamente se correlacionan los movimientos de precios de un valor con los de un índice de referencia. Una lectura de 0 indica que no hay correlación alguna, mientras que una lectura de 100 indica una correlación perfecta. Las lecturas R-cuadradas por debajo de 50 indican que los cálculos Alfa y Beta para una cartera determinada pueden no ser confiables.

Beta es un cálculo utilizado para medir cuán volátil es un valor o cartera en relación con un índice de referencia u otro activo. Las lecturas inferiores a 1. 0 indican que la seguridad es menos volátil que el índice de referencia, mientras que las lecturas de exactamente 1. 0 indican que su precio se moverá con el índice de referencia. Finalmente, las lecturas superiores a 1. 0 indican que el activo es más volátil que el índice de referencia.

Alpha es una medida del rendimiento ajustado al riesgo de un fondo o activo en comparación con un índice de referencia. Un alfa de 1. 0 indica que la seguridad superó al índice en un 1%. Un alfa de menos de 0 indica que la cartera devolvió menos que el índice de referencia. Esta medida a menudo se considera como un indicador de rendimiento clave para el administrador del fondo.

Los fondos con altas lecturas de R cuadrado, Alfa y Beta generalmente se consideran inversiones deseables debido a su capacidad para apreciar el precio y porque su alta correlación con los puntos de referencia conocidos puede hacer que sus movimientos futuros sean más fáciles de predecir . Los inversores deben tener en cuenta que los fondos con una beta elevada tenderán a aumentar más rápidamente que sus puntos de referencia en los mercados alcistas y caerán más rápidamente en los mercados bajistas. Durante varios ciclos de mercado, un fondo con una beta alta puede ser volátil sin producir rendimientos significativos. Los fondos con altas lecturas de R cuadrado, Alfa y Beta tienen la posibilidad de apreciar tanto y más puntos de referencia asociados, siempre que los puntos de referencia también se aprecien.