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Las Bandas de STARC y Bandas de Bollinger tienen objetivos analíticos muy similares, pero varían en su método para lograrlos. Tanto las Bandas STARC como las Bandas de Bollinger intentan agregar un elemento de dinamismo a los rangos de bandas, lo que significa que los límites superior e inferior de la gama se ajustan automáticamente a las cambiantes condiciones del mercado. La principal diferencia entre los dos centros se centra en sus mecanismos de ajuste. Las Bandas STARC usan el rango real promedio del precio, o ATR, mientras que las Bandas de Bollinger usan desviaciones estándar de la media móvil.

Los analistas técnicos a veces colocan rangos de bandas a lo largo de las líneas de precios promedio móviles para ayudar a visualizar los movimientos de precios y señalar los cambios de tendencia. Esto crea una línea media, o promedio móvil, y dos bandas externas, o el límite superior y el límite inferior. Los operadores pueden entonces observar los movimientos de los precios e interpretar la relación entre la acción del precio y las bandas. Sin embargo, la utilidad del análisis de rango de bandas depende de qué tan bien capturen la volatilidad de los movimientos de los precios de las acciones. Si la volatilidad cambia, también lo harán los parámetros de las bandas.

El método de las Bandas de Bollinger generalmente usa una media móvil simple (SMA) de 20 períodos. Una banda superior se coloca dos desviaciones estándar por encima de la línea de promedio móvil, y una banda inferior se coloca dos desviaciones estándar por debajo. En un período de volatilidad reducida, por ejemplo, las desviaciones estándar capturan el rango más pequeño y obligan a las Bandas de Bollinger a contraerse automáticamente.

STARC significa Canales de Rango Promedio Stoller. En lugar de un promedio móvil de 20 períodos, STARC generalmente utiliza promedios móviles de seis períodos para su línea central. Las bandas superior e inferior se crean sumando o restando el valor del ATR al valor promedio móvil. En ocasiones, el ATR se multiplica por los valores específicos del operador antes de sumar / restar del SMA. Al igual que las desviaciones estándar en el sistema Bollinger, el ATR se ajusta automáticamente a los cambios en la volatilidad.