El indicador de la relación de volatilidad está diseñado como una medida del rango de precios. Lo utilizan los traders y los analistas para marcar los rangos de precios existentes y para observar las señales de trading generadas por los brotes del rango de precios. El indicador se calcula sobre la base de un rango de precio real actual y un rango de precio verdadero previamente existente. En un gráfico, la relación de volatilidad generalmente se traza como una línea y aparece en una segunda ventana debajo de la ventana del gráfico principal.
La relación de volatilidad se calcula de la siguiente manera:
Rango Verdadero = Máximo (promedio del máximo del día actual y del cierre de ayer) - Mínimo (promedio del mínimo de hoy y cierre de ayer)
Anterior True Range sobre X número de días = HIGH (promedio de los precios altos de cada día en el período X) - LOW (promedio de los precios bajos de cada día en el período X)
Volatility Ratio = Current True Range / Previous True Range durante X número de días
Los valores predeterminados y más comúnmente utilizados para X al calcular el rango verdadero anterior son 10 o 14.
El índice de volatilidad identifica para los comerciantes períodos de tiempo cuando el precio ha excedido su rango de precios más reciente para una medida lo suficientemente significativa como para constituir una ruptura. Las lecturas precisas que indican una ruptura generalmente son adaptadas por los operadores al stock o mercado específico que están negociando, pero una lectura comúnmente utilizada es 0. 5. Este nivel representa el punto en el que el rango real actual es igual al doble del rango verdadero anterior . Para confirmar las señales de ruptura dadas por el indicador de la relación de volatilidad, los operadores a menudo usan otros indicadores técnicos, como el volumen, ya que el volumen de operaciones generalmente aumenta drásticamente durante los brotes del mercado.
AD:¿Por qué la razón de volatilidad es importante para los operadores y analistas?
Leyó sobre el razonamiento detrás de la relación de volatilidad de Jack D. Schwager, que compara rangos de negociación recientes con rangos históricos de negociación.
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